PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRAI с DWAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAI с DWAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRAI (Draco Evolution AI ETF) and DWAT (Arrow DWA Tactical: Macro ETF) are both exchange-traded funds - DRAI is a Diversified Portfolio fund actively managed by Draco Evolution, while DWAT is a Tactical Allocation fund actively managed by Arrow Funds. Both are actively managed. DRAI charges 1.50%/yr vs 1.83%/yr for DWAT.

Доходность

Сравнение доходности DRAI и DWAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Draco Evolution AI ETF (DRAI) и Arrow DWA Tactical: Macro ETF (DWAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DRAI

1 день
-0.11%
1 месяц
5.63%
С начала года
18.37%
6 месяцев
16.56%
1 год
41.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DWAT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAI и DWAT

2026 (YTD)
DRAI
Draco Evolution AI ETF		18.65%
DWAT
Arrow DWA Tactical: Macro ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов DRAI и DWAT

Секторы
DRAI
DWAT

Технологии

45.2%
10.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
3.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.2%

Финансовые услуги

7.9%
27.2%

Здравоохранение

7.0%
5.3%

Промышленность

6.6%
25.1%

Потребительский защитный сектор

5.3%
6.5%

Энергетика

2.4%
4.2%

Коммунальные услуги

1.8%
5.3%

Сырьевые материалы

1.7%
2.6%

Недвижимость

1.3%
5.1%

Технологии

DRAI
45.2%
DWAT
10.2%

Коммуникационные услуги

DRAI
10.9%
DWAT
3.4%

Потребительский циклический сектор

DRAI
10.1%
DWAT
5.2%

Финансовые услуги

DRAI
7.9%
DWAT
27.2%

Здравоохранение

DRAI
7.0%
DWAT
5.3%

Промышленность

DRAI
6.6%
DWAT
25.1%

Потребительский защитный сектор

DRAI
5.3%
DWAT
6.5%

Энергетика

DRAI
2.4%
DWAT
4.2%

Коммунальные услуги

DRAI
1.8%
DWAT
5.3%

Сырьевые материалы

DRAI
1.7%
DWAT
2.6%

Недвижимость

DRAI
1.3%
DWAT
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Draco Evolution AI ETF

Arrow DWA Tactical: Macro ETF

Часто сравнивают с DRAI:
DRAI с EAOKDRAI с HISFDRAI с AOADRAI с NTSXDRAI с RSSXDRAI с PTINDRAI с GAA
Часто сравнивают с DWAT:
DWAT с SCHDDWAT с SPYDWAT с PBLDWAT с RAAXDWAT с TSPXDWAT с ARKKDWAT с IYLD

Доходность на риск

DRAI vs. DWAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAI
Ранг доходности на риск DRAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRAI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRAI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DWAT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAI c DWAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Draco Evolution AI ETF (DRAI) и Arrow DWA Tactical: Macro ETF (DWAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRAIDWATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.73

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.93

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRAI vs. DWAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRAIDWATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

—

—

Просадки

Сравнение просадок DRAI и DWAT

Максимальная просадка DRAI за все время составила -13.69%, что больше максимальной просадки DWAT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAI и DWAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRAIDWATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.69%

0.00%

-13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

0.00%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

0.00%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRAI и DWAT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRAIDWATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

0.00%

+14.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

0.00%

+16.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

0.00%

+16.74%

Сравнение комиссий DRAI и DWAT

DRAI берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии DWAT в 1.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAI и DWAT

Дивидендная доходность DRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как DWAT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
DRAI
Draco Evolution AI ETF		1.30%1.48%2.18%
DWAT
Arrow DWA Tactical: Macro ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, DRAI is cheaper at 1.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRAI is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 1.83% for DWAT.

DRAI has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.00% for DWAT.

DRAI is categorized as Diversified Portfolio, while DWAT is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Draco Evolution and Arrow Funds. Their fees differ too: 1.50% for DRAI and 1.83% for DWAT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAI и DWAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор