PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DR7E.DE с IEVD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DR7E.DE с IEVD.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DR7E.DE (Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating) and IEVD.DE (iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)) are both Technology Equities funds - DR7E.DE tracks the Solactive Autonomous & Electric Vehicles while IEVD.DE tracks the STOXX® Global Electric Vehicles & Driving Technology. Both are passively managed. Over the past 3 years, DR7E.DE returned 15.41%/yr vs 21.40%/yr for IEVD.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DR7E.DE charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for IEVD.DE.

Доходность

Сравнение доходности DR7E.DE и IEVD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE) и iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (IEVD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DR7E.DE показывает доходность 32.84%, что значительно ниже, чем у IEVD.DE с доходностью 49.63%.

DR7E.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-5.38%
С начала года
32.84%
6 месяцев
32.75%
1 год
72.41%
3 года*
15.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

IEVD.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
-3.13%
С начала года
49.63%
6 месяцев
50.75%
1 год
75.04%
3 года*
21.40%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DR7E.DE и IEVD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
DR7E.DE
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating		32.84%15.37%0.76%23.30%-30.28%-2.84%
IEVD.DE
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)		49.63%10.71%5.35%22.95%-23.22%-3.81%

Correlation

The correlation between DR7E.DE and IEVD.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.90

The correlation between DR7E.DE and IEVD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating

iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с DR7E.DE:
DR7E.DE с VFEA.DEDR7E.DE с WNDY.DEDR7E.DE с VWCE.DEDR7E.DE с CBUV.DEDR7E.DE с FLRA.DEDR7E.DE с SY7D.DEDR7E.DE с H4ZX.DE
Часто сравнивают с IEVD.DE:
IEVD.DE с ECAR.LIEVD.DE с VFEA.DEIEVD.DE с VWCE.DEIEVD.DE с VVSM.DEIEVD.DE с GLDIEVD.DE с EUNM.DEIEVD.DE с E908.DE

Доходность на риск

DR7E.DE vs. IEVD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DR7E.DE
Ранг доходности на риск DR7E.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DR7E.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DR7E.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DR7E.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DR7E.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DR7E.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IEVD.DE
Ранг доходности на риск IEVD.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVD.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVD.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVD.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVD.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVD.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DR7E.DE c IEVD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE) и iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (IEVD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DR7E.DEIEVD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
2.84

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.59

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.46

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.41

6.55

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.22

18.54

+0.68

DR7E.DE vs. IEVD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DR7E.DE на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEVD.DE равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DR7E.DE и IEVD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DR7E.DE и IEVD.DE

Максимальная просадка DR7E.DE за все время составила -40.66%, примерно равная максимальной просадке IEVD.DE в -42.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DR7E.DE и IEVD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DR7E.DEIEVD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.66%

-42.30%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-11.40%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.99%

-30.25%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-7.52%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.19%

-9.68%

-8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

4.03%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DR7E.DE и IEVD.DE

Текущая волатильность для Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE) составляет 9.64%, в то время как у iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (IEVD.DE) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что DR7E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEVD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DR7E.DEIEVD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

11.33%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.93%

21.82%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.71%

26.31%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.21%

22.76%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.21%

24.16%

+1.05%

Сравнение комиссий DR7E.DE и IEVD.DE

DR7E.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IEVD.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DR7E.DE и IEVD.DE

Ни DR7E.DE, ни IEVD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DR7E.DE and IEVD.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEVD.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEVD.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for DR7E.DE.

DR7E.DE tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles, while IEVD.DE tracks STOXX® Global Electric Vehicles & Driving Technology. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for DR7E.DE and 0.40% for IEVD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DR7E.DE и IEVD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор