Сравнение DQIRX с DFLYX
DQIRX (BNY Mellon Equity Income Fund) and DFLYX (BNY Mellon Floating Rate Income Fund) are both mutual funds - DQIRX is a Large Cap Value Equities fund managed by Dreyfus, while DFLYX is a Bank Loan fund managed by Dreyfus. Over the past 10 years, DQIRX returned 14.60%/yr vs 4.94%/yr for DFLYX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. DQIRX charges 0.78%/yr vs 0.73%/yr for DFLYX.
Доходность
Сравнение доходности DQIRX и DFLYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DQIRX показывает доходность 15.08%, что значительно выше, чем у DFLYX с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции DQIRX превзошли акции DFLYX по среднегодовой доходности: 14.60% против 4.94% соответственно.
DQIRX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 15.08%
- 6 месяцев
- 15.10%
- 1 год
- 34.24%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.63%
- 10 лет*
- 14.60%
DFLYX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение доходности по годам DQIRX и DFLYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DQIRX BNY Mellon Equity Income Fund | 15.08% | 19.01% | 26.93% | 19.21% | -9.35% | 29.13% | 4.81% | 24.98% | -3.60% | 17.40% |
DFLYX BNY Mellon Floating Rate Income Fund | 1.71% | 4.84% | 9.77% | 13.29% | -1.15% | 4.84% | 2.66% | 7.15% | -0.58% | 3.48% |
Correlation
The correlation between DQIRX and DFLYX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DQIRX vs. DFLYX — Ранг доходности на риск
DQIRX
DFLYX
Сравнение DQIRX c DFLYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) и BNY Mellon Floating Rate Income Fund (DFLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DQIRX | DFLYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.97 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | 2.85 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.96 | 10.72 | +11.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DQIRX | DFLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 3.64 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 3.11 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 1.62 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.53 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок DQIRX и DFLYX
Максимальная просадка DQIRX за все время составила -50.77%, что больше максимальной просадки DFLYX в -18.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DQIRX и DFLYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DQIRX | DFLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.77% | -18.83% | -31.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.79% | -1.71% | -5.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.48% | -2.49% | -15.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.34% | -6.28% | -14.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.82% | -18.83% | -17.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.09% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -0.79% | -6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 0.45% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DQIRX и DFLYX
BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с BNY Mellon Floating Rate Income Fund (DFLYX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что DQIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DQIRX | DFLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 0.33% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 1.14% | +6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 1.34% | +9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 1.93% | +13.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 3.05% | +14.34% |
Сравнение комиссий DQIRX и DFLYX
DQIRX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии DFLYX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DQIRX и DFLYX
Дивидендная доходность DQIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности DFLYX в 7.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLYX BNY Mellon Floating Rate Income Fund | 7.82% | 7.50% | 8.78% | 8.78% | 5.49% | 4.22% | 4.66% | 5.54% | 5.19% | 3.77% | 4.14% | 4.65% |
DQIRX BNY Mellon Equity Income Fund | 2.83% | 3.12% | 7.05% | 4.56% | 6.54% | 2.61% | 3.42% | 2.50% | 5.29% | 8.45% | 4.04% | 8.22% |
Часто задаваемые вопросы
DQIRX and DFLYX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DQIRX has higher volatility (2.59%) compared to DFLYX (0.33%). In terms of maximum drawdown, DQIRX dropped -50.77% vs DFLYX's -18.83%.
DFLYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 3.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DQIRX и DFLYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор