Сравнение DQEIX с GCCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).
DQEIX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 17 окт. 2007 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DQEIX и GCCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DQEIX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DQEIX BNY Mellon Global Equity Income Fund | 1.89% | 24.64% | 6.54% | 9.70% | -3.72% | 14.32% | 5.62% | 25.80% | -5.61% | 11.34% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
Доходность по периодам
С начала года, DQEIX показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.
DQEIX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 9.52%
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DQEIX и GCCHX
DQEIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.
Доходность на риск
DQEIX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
DQEIX
GCCHX
Сравнение DQEIX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DQEIX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.55 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 3.20 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.42 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 4.57 | -3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 16.21 | -10.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DQEIX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.55 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.05 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.37 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DQEIX и GCCHX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DQEIX и GCCHX
Дивидендная доходность DQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что больше доходности GCCHX в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DQEIX BNY Mellon Global Equity Income Fund | 12.84% | 13.55% | 12.56% | 7.65% | 14.39% | 12.69% | 1.97% | 3.41% | 10.50% | 5.32% | 5.83% | 6.94% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DQEIX и GCCHX
Максимальная просадка DQEIX за все время составила -52.75%, примерно равная максимальной просадке GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DQEIX и GCCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DQEIX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.75% | -54.32% | +1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -14.89% | +3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.65% | -54.32% | +35.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.61% | -9.81% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -14.11% | +6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 4.20% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DQEIX и GCCHX
Текущая волатильность для BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX) составляет 4.62%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что DQEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DQEIX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 9.28% | -4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 17.44% | -9.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 27.93% | -14.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.79% | 26.92% | -14.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 25.23% | -10.65% |