Сравнение DPYE.L с BSV
DPYE.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) are both exchange-traded funds - DPYE.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged), while BSV is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DPYE.L returned 0.11%/yr vs 2.69%/yr for BSV. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. DPYE.L charges 0.64%/yr vs 0.03%/yr for BSV.
Доходность
Сравнение доходности DPYE.L и BSV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DPYE.L торгуется в EUR, в то время как BSV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BSV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DPYE.L показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 2.07%.
DPYE.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- 8.86%
- 3 года*
- 6.76%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- —
BSV
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение доходности по годам DPYE.L и BSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPYE.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 5.70% | 5.47% | 0.74% | 8.05% | -23.49% | 27.34% | -12.56% | 18.22% | 0.64% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 2.07% | -6.58% | 10.63% | 1.75% | 0.37% | 6.31% | -3.93% | 7.36% | 9.55% |
Correlation
The correlation between DPYE.L and BSV is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPYE.L vs. BSV — Ранг доходности на риск
DPYE.L
BSV
Сравнение DPYE.L c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPYE.L | BSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.09 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 0.67 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 1.77 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPYE.L | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.48 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.37 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.36 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок DPYE.L и BSV
Максимальная просадка DPYE.L за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки BSV в -17.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPYE.L и BSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPYE.L | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -17.64% | -23.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -4.01% | -5.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.31% | -10.46% | -6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | -11.75% | -21.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -5.77% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.75% | -6.26% | -6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.52% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPYE.L и BSV
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что DPYE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPYE.L | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 0.96% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 4.03% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 5.67% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 7.21% | +7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 7.10% | +10.14% |
Сравнение комиссий DPYE.L и BSV
DPYE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPYE.L и BSV
DPYE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 4.00% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
DPYE.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DPYE.L and BSV have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSV is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.64% for DPYE.L.
DPYE.L is categorized as REIT, while BSV is Short-Term Bond. DPYE.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged), while BSV tracks Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.64% for DPYE.L and 0.03% for BSV.
Подберите оптимальное распределение для DPYE.L и BSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор