PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPYA.L с IBTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DPYA.L с IBTA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) и Ibotta, Inc (IBTA).

DPYA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 10 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DPYA.L и IBTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) и Ibotta, Inc (IBTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPYA.L и IBTA

2026 (YTD)20252024
DPYA.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)		1.72%9.25%10.39%
IBTA
Ibotta, Inc		36.08%-65.07%-36.97%

Доходность по периодам

С начала года, DPYA.L показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у IBTA с доходностью 36.08%.

DPYA.L

1 день
1.46%
1 месяц
-6.66%
С начала года
1.72%
6 месяцев
0.69%
1 год
8.09%
3 года*
6.86%
5 лет*
1.57%
10 лет*
—

IBTA

1 день
3.20%
1 месяц
24.02%
С начала года
36.08%
6 месяцев
8.64%
1 год
-30.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)

Ibotta, Inc

Часто сравнивают с DPYA.L:
DPYA.L с VNQDPYA.L с CSPX.LDPYA.L с SCHHDPYA.L с VOODPYA.L с XLREDPYA.L с VWRA.LDPYA.L с ISAC.L
Часто сравнивают с IBTA:
IBTA с IBTS.LIBTA с USFR.LIBTA с SPAXIBTA с FLO5.LIBTA с U03A.LIBTA с SCHO

Доходность на риск

DPYA.L vs. IBTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPYA.L
Ранг доходности на риск DPYA.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPYA.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPYA.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPYA.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPYA.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPYA.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IBTA
Ранг доходности на риск IBTA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTA: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPYA.L c IBTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) и Ibotta, Inc (IBTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPYA.LIBTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

-0.43

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

-0.21

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.97

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

-0.39

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.78

-0.55

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPYA.L vs. IBTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPYA.L на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа IBTA равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPYA.L и IBTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPYA.LIBTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

-0.43

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.62

+0.76

Корреляция

Корреляция между DPYA.L и IBTA составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPYA.L и IBTA

Ни DPYA.L, ни IBTA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DPYA.L и IBTA

Максимальная просадка DPYA.L за все время составила -42.96%, что меньше максимальной просадки IBTA в -82.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPYA.L и IBTA.

Загрузка...

Показатели просадок

DPYA.LIBTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.96%

-82.48%

+39.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-68.04%

+56.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-71.86%

+63.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-54.44%

+41.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

48.91%

-46.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DPYA.L и IBTA

Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) составляет 4.82%, в то время как у Ibotta, Inc (IBTA) волатильность равна 14.81%. Это указывает на то, что DPYA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DPYA.LIBTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

14.81%

-9.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

50.70%

-42.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

70.23%

-55.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

74.95%

-58.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

74.95%

-56.63%