Сравнение DPREX с DEMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).
DPREX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 5 дек. 1995 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DPREX и DEMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPREX и DEMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPREX Delaware Global Listed Real Assets Fund | 7.30% | 18.95% | -1.23% | 7.01% | -7.07% | 19.08% | 1.22% | 30.71% | -7.79% | 1.00% |
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 14.18% | 86.79% | 6.52% | 17.59% | -28.66% | -2.08% | 26.09% | 24.33% | -17.10% | 41.98% |
Доходность по периодам
С начала года, DPREX показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции DPREX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 6.02% против 14.48% соответственно.
DPREX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 6.02%
DEMIX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -17.25%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 42.84%
- 1 год
- 103.49%
- 3 года*
- 35.57%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPREX и DEMIX
DPREX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии DEMIX в 1.26%.
Доходность на риск
DPREX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск
DPREX
DEMIX
Сравнение DPREX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPREX | DEMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 3.23 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.31 | 3.37 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.52 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 4.84 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.01 | 19.15 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPREX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 3.23 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.53 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.66 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DPREX и DEMIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPREX и DEMIX
Дивидендная доходность DPREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности DEMIX в 16.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPREX Delaware Global Listed Real Assets Fund | 2.68% | 2.60% | 2.46% | 1.73% | 14.25% | 5.80% | 1.71% | 3.87% | 2.49% | 3.69% | 22.78% | 12.98% |
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 16.62% | 18.97% | 1.99% | 2.95% | 1.89% | 3.42% | 0.87% | 0.80% | 0.65% | 1.80% | 0.94% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок DPREX и DEMIX
Максимальная просадка DPREX за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPREX и DEMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPREX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.95% | -63.15% | -8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -20.32% | +12.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -43.95% | +24.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -46.29% | +14.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -18.94% | +15.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -18.54% | +7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 5.14% | -3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPREX и DEMIX
Текущая волатильность для Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) составляет 3.12%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что DPREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPREX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 19.21% | -16.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.03% | 28.39% | -22.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 33.29% | -23.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.47% | 23.11% | -12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.21% | 21.94% | -8.73% |