PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPFNX с VWEHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPFNX с VWEHX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DPFNX (Deer Park Total Return Credit Fund) and VWEHX (Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, DPFNX returned 3.14%/yr vs 5.12%/yr for VWEHX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. DPFNX charges 1.77%/yr vs 0.23%/yr for VWEHX.

Доходность

Сравнение доходности DPFNX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deer Park Total Return Credit Fund (DPFNX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DPFNX показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у VWEHX с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции DPFNX уступали акциям VWEHX по среднегодовой доходности: 3.14% против 5.12% соответственно.

DPFNX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.11%
1 год
4.03%
3 года*
3.10%
5 лет*
0.34%
10 лет*
3.14%

VWEHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.67%
1 год
6.62%
3 года*
8.10%
5 лет*
4.05%
10 лет*
5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPFNX и VWEHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPFNX
Deer Park Total Return Credit Fund		0.12%7.02%-1.43%4.48%-11.14%8.02%0.97%5.25%2.48%9.94%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		0.97%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.93%7.05%

Correlation

The correlation between DPFNX and VWEHX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.22

The correlation between DPFNX and VWEHX shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deer Park Total Return Credit Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Часто сравнивают с DPFNX:
DPFNX с OSTIXDPFNX с CWFIXDPFNX с CRDOXDPFNX с CCLFXDPFNX с PSHNXDPFNX с FAGIXDPFNX с FAHCX
Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с BNDVWEHX с VBTLXVWEHX с VCIT

Доходность на риск

DPFNX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPFNX
Ранг доходности на риск DPFNX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPFNX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPFNX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPFNX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPFNX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPFNX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPFNX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deer Park Total Return Credit Fund (DPFNX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPFNXVWEHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.05

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
3.54

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.51

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.64

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

13.42

-9.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPFNX vs. VWEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPFNX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа VWEHX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPFNX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPFNXVWEHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.05

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.83

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.97

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.87

-0.11

Просадки

Сравнение просадок DPFNX и VWEHX

Максимальная просадка DPFNX за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPFNX и VWEHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPFNXVWEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-30.17%

+9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.10%

-2.52%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.55%

-3.33%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.32%

-13.83%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.04%

-19.69%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-0.18%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-4.29%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.49%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DPFNX и VWEHX

Deer Park Total Return Credit Fund (DPFNX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) имеют волатильность 0.94% и 0.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPFNXVWEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

0.98%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

2.55%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

3.24%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.32%

4.90%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

5.27%

-0.85%

Сравнение комиссий DPFNX и VWEHX

DPFNX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPFNX и VWEHX

Дивидендная доходность DPFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности VWEHX в 6.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPFNX
Deer Park Total Return Credit Fund		7.67%6.82%7.44%6.83%6.06%5.04%5.16%5.63%6.11%4.46%5.17%0.00%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		6.27%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Часто задаваемые вопросы

DPFNX and VWEHX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWEHX has higher volatility (0.98%) compared to DPFNX (0.94%). In terms of maximum drawdown, DPFNX dropped -21.04% vs VWEHX's -30.17%.

VWEHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPFNX и VWEHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор