Сравнение DPDFX с TGLMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Diversified Income Fund (DPDFX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).
DPDFX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DPDFX и TGLMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPDFX и TGLMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPDFX Delaware Diversified Income Fund | -0.78% | 7.39% | 1.91% | 6.05% | -13.93% | 1.64% | 10.96% | 11.98% | -1.98% | 5.34% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 0.57% | 8.99% | 1.82% | 5.05% | -16.59% | -1.05% | 8.32% | 7.28% | 0.80% | 3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, DPDFX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции DPDFX превзошли акции TGLMX по среднегодовой доходности: 2.72% против 1.54% соответственно.
DPDFX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 2.72%
TGLMX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPDFX и TGLMX
DPDFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TGLMX в 0.49%.
Доходность на риск
DPDFX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск
DPDFX
TGLMX
Сравнение DPDFX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Diversified Income Fund (DPDFX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPDFX | TGLMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.18 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.71 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.04 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 6.03 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPDFX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.18 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.00 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.28 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.40 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между DPDFX и TGLMX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPDFX и TGLMX
Дивидендная доходность DPDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности TGLMX в 6.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPDFX Delaware Diversified Income Fund | 4.04% | 4.34% | 4.01% | 3.57% | 3.52% | 5.95% | 3.15% | 4.28% | 4.10% | 3.70% | 3.19% | 3.55% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 6.39% | 7.19% | 6.52% | 6.13% | 3.27% | 2.08% | 3.37% | 4.07% | 3.55% | 2.89% | 4.13% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок DPDFX и TGLMX
Максимальная просадка DPDFX за все время составила -18.64%, что меньше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPDFX и TGLMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPDFX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.64% | -22.26% | +3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -3.28% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -22.17% | +3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.64% | -22.26% | +3.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -3.38% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -3.80% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.11% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPDFX и TGLMX
Текущая волатильность для Delaware Diversified Income Fund (DPDFX) составляет 1.54%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что DPDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPDFX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.85% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 2.88% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 5.02% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 7.03% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 5.57% | -0.55% |