Сравнение DPDFX с OILGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Diversified Income Fund (DPDFX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX).
DPDFX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г.. OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DPDFX и OILGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPDFX и OILGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPDFX Delaware Diversified Income Fund | -0.78% | 7.39% | 1.91% | 6.05% | -13.93% | 1.64% | 10.96% | 11.98% | -1.98% | 5.34% |
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | -11.98% | 15.97% | 49.90% | 41.16% | -34.69% | 17.88% | 33.81% | 31.34% | -0.80% | 32.46% |
Доходность по периодам
С начала года, DPDFX показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у OILGX с доходностью -11.98%. За последние 10 лет акции DPDFX уступали акциям OILGX по среднегодовой доходности: 2.72% против 14.92% соответственно.
DPDFX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 2.72%
OILGX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -9.02%
- С начала года
- -11.98%
- 6 месяцев
- -10.96%
- 1 год
- 13.30%
- 3 года*
- 23.57%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 14.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPDFX и OILGX
DPDFX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии OILGX в 0.89%.
Доходность на риск
DPDFX vs. OILGX — Ранг доходности на риск
DPDFX
OILGX
Сравнение DPDFX c OILGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Diversified Income Fund (DPDFX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPDFX | OILGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.63 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.07 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.73 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 2.60 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPDFX | OILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.63 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.46 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.68 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.54 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между DPDFX и OILGX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPDFX и OILGX
Дивидендная доходность DPDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности OILGX в 15.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPDFX Delaware Diversified Income Fund | 4.04% | 4.34% | 4.01% | 3.57% | 3.52% | 5.95% | 3.15% | 4.28% | 4.10% | 3.70% | 3.19% | 3.55% |
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | 15.96% | 14.05% | 20.62% | 11.50% | 4.95% | 14.42% | 7.72% | 2.98% | 14.76% | 18.13% | 3.68% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок DPDFX и OILGX
Максимальная просадка DPDFX за все время составила -18.64%, что меньше максимальной просадки OILGX в -54.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPDFX и OILGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPDFX | OILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.64% | -54.28% | +35.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -15.31% | +12.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -39.97% | +21.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.64% | -39.97% | +21.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -15.31% | +12.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -8.52% | +6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 4.30% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPDFX и OILGX
Текущая волатильность для Delaware Diversified Income Fund (DPDFX) составляет 1.54%, в то время как у Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что DPDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPDFX | OILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 5.51% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 12.48% | -9.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 22.60% | -18.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 23.35% | -17.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 21.96% | -16.94% |