PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DPDFX с OILGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DPDFX и OILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Diversified Income Fund (DPDFX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPDFX и OILGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPDFX
Delaware Diversified Income Fund
-0.78%7.39%1.91%6.05%-13.93%1.64%10.96%11.98%-1.98%5.34%
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund
-11.98%15.97%49.90%41.16%-34.69%17.88%33.81%31.34%-0.80%32.46%

Доходность по периодам

С начала года, DPDFX показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у OILGX с доходностью -11.98%. За последние 10 лет акции DPDFX уступали акциям OILGX по среднегодовой доходности: 2.72% против 14.92% соответственно.


DPDFX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.10%
1 год
3.95%
3 года*
3.80%
5 лет*
0.73%
10 лет*
2.72%

OILGX

1 день
-0.73%
1 месяц
-9.02%
С начала года
-11.98%
6 месяцев
-10.96%
1 год
13.30%
3 года*
23.57%
5 лет*
10.65%
10 лет*
14.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Delaware Diversified Income Fund

Optimum Large Cap Growth Fund

Сравнение комиссий DPDFX и OILGX

DPDFX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии OILGX в 0.89%.


Доходность на риск

DPDFX vs. OILGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DPDFX
Ранг доходности на риск DPDFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPDFX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPDFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPDFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPDFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPDFX: 5050
Ранг коэф-та Мартина

OILGX
Ранг доходности на риск OILGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPDFX c OILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Diversified Income Fund (DPDFX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DPDFXOILGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.63

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.07

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

0.73

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

2.60

+2.34

DPDFX vs. OILGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPDFX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа OILGX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPDFX и OILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DPDFXOILGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.63

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.46

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.68

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.54

+0.66

Корреляция

Корреляция между DPDFX и OILGX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DPDFX и OILGX

Дивидендная доходность DPDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности OILGX в 15.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPDFX
Delaware Diversified Income Fund
4.04%4.34%4.01%3.57%3.52%5.95%3.15%4.28%4.10%3.70%3.19%3.55%
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund
15.96%14.05%20.62%11.50%4.95%14.42%7.72%2.98%14.76%18.13%3.68%10.49%

Просадки

Сравнение просадок DPDFX и OILGX

Максимальная просадка DPDFX за все время составила -18.64%, что меньше максимальной просадки OILGX в -54.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPDFX и OILGX.


Загрузка...

Показатели просадок


DPDFXOILGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.64%

-54.28%

+35.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-15.31%

+12.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-39.97%

+21.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.64%

-39.97%

+21.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-15.31%

+12.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-8.52%

+6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

4.30%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DPDFX и OILGX

Текущая волатильность для Delaware Diversified Income Fund (DPDFX) составляет 1.54%, в то время как у Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что DPDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DPDFXOILGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

5.51%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

12.48%

-9.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50%

22.60%

-18.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.10%

23.35%

-17.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

21.96%

-16.94%