PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXGX с BRXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOXGX с BRXAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и MFS Blended Research International Equity Fund Class A (BRXAX).

DOXGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 апр. 1965 г.. BRXAX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI All Country World (ex-US) Index (net div). Фонд был запущен 15 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DOXGX и BRXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и MFS Blended Research International Equity Fund Class A (BRXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOXGX и BRXAX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		-1.63%13.77%14.47%17.60%-2.46%
BRXAX
MFS Blended Research International Equity Fund Class A		1.88%39.54%11.62%14.03%-3.95%

Доходность по периодам

С начала года, DOXGX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у BRXAX с доходностью 1.88%.

DOXGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.67%
1 год
8.11%
3 года*
14.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRXAX

1 день
2.82%
1 месяц
-7.12%
С начала года
1.88%
6 месяцев
8.76%
1 год
32.74%
3 года*
19.28%
5 лет*
10.50%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund

MFS Blended Research International Equity Fund Class A

Часто сравнивают с DOXGX:
DOXGX с VOODOXGX с VIIIXDOXGX с SPYDOXGX с VINIXDOXGX с SCHDDOXGX с VYMDOXGX с VTTHX
Часто сравнивают с BRXAX:
BRXAX с FSPSXBRXAX с DODFXBRXAX с TROSXBRXAX с TRIGXBRXAX с VTMGXBRXAX с VEUSXBRXAX с NOIEX

Сравнение комиссий DOXGX и BRXAX

DOXGX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии BRXAX в 0.77%.

BRXAX
MFS Blended Research International Equity Fund Class A
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund

Доходность на риск

DOXGX vs. BRXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXGX
Ранг доходности на риск DOXGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BRXAX
Ранг доходности на риск BRXAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRXAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRXAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRXAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRXAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRXAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXGX c BRXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и MFS Blended Research International Equity Fund Class A (BRXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXGXBRXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

2.26

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

2.86

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.44

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

2.87

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.53

11.21

-8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXGX vs. BRXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXGX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа BRXAX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXGX и BRXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXGXBRXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

2.26

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.56

+0.10

Корреляция

Корреляция между DOXGX и BRXAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXGX и BRXAX

Дивидендная доходность DOXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности BRXAX в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		9.99%9.96%8.30%3.86%4.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRXAX
MFS Blended Research International Equity Fund Class A		3.94%4.02%4.63%2.53%2.52%5.21%2.13%2.66%6.55%1.13%0.40%1.18%

Просадки

Сравнение просадок DOXGX и BRXAX

Максимальная просадка DOXGX за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки BRXAX в -36.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXGX и BRXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DOXGXBRXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-36.59%

+20.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-11.23%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-8.73%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-7.07%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.88%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXGX и BRXAX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) составляет 4.27%, в то время как у MFS Blended Research International Equity Fund Class A (BRXAX) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что DOXGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOXGXBRXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

7.07%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

10.39%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

14.92%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

14.46%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

15.74%

+0.17%