PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXFX с FSGGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOXFX с FSGGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX).

DOXFX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 5 янв. 2001 г.. FSGGX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DOXFX и FSGGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOXFX и FSGGX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		0.79%38.90%3.85%16.81%-0.58%
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		1.77%32.93%5.30%15.57%-1.22%

Доходность по периодам

С начала года, DOXFX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у FSGGX с доходностью 1.77%.

DOXFX

1 день
2.60%
1 месяц
-7.06%
С начала года
0.79%
6 месяцев
5.41%
1 год
27.20%
3 года*
16.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSGGX

1 день
2.98%
1 месяц
-6.87%
С начала года
1.77%
6 месяцев
5.96%
1 год
26.76%
3 года*
15.44%
5 лет*
7.33%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox International Stock X

Fidelity Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с DOXFX:
DOXFX с DODWXDOXFX с FBCGDOXFX с FXAIXDOXFX с RERGXDOXFX с FIDZXDOXFX с SWISXDOXFX с MIEIX
Часто сравнивают с FSGGX:
FSGGX с FTIHXFSGGX с FSPSXFSGGX с VXUSFSGGX с FSGEXFSGGX с VTFSGGX с VTIAXFSGGX с FPADX

Сравнение комиссий DOXFX и FSGGX

DOXFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FSGGX в 0.06%.

DOXFX
Dodge & Cox International Stock X
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

DOXFX vs. FSGGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXFX
Ранг доходности на риск DOXFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FSGGX
Ранг доходности на риск FSGGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGGX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGGX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGGX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXFX c FSGGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXFXFSGGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.69

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.26

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.35

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.82

9.10

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXFX vs. FSGGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXFX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGGX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXFX и FSGGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXFXFSGGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.69

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.44

+0.81

Корреляция

Корреляция между DOXFX и FSGGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXFX и FSGGX

Дивидендная доходность DOXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности FSGGX в 2.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		5.11%5.15%2.36%2.38%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		2.65%2.70%2.91%2.95%2.64%2.60%1.71%2.85%2.66%0.22%0.05%2.44%

Просадки

Сравнение просадок DOXFX и FSGGX

Максимальная просадка DOXFX за все время составила -14.41%, что меньше максимальной просадки FSGGX в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXFX и FSGGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DOXFXFSGGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.41%

-34.76%

+20.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-11.26%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.54%

-8.61%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-7.41%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.91%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXFX и FSGGX

Текущая волатильность для Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) составляет 7.08%, в то время как у Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что DOXFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOXFXFSGGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

7.94%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

11.21%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

16.33%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

15.16%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

16.11%

-2.29%