Сравнение DOUG с THRO
DOUG (Douglas Elliman Inc.) is a stock, while THRO (iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF) is Tactical Allocation fund actively managed by iShares. Over the past 3 years, DOUG returned -10.17%/yr vs 24.61%/yr for THRO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOUG и THRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOUG показывает доходность -23.63%, что значительно ниже, чем у THRO с доходностью 13.04%.
DOUG
- 1 день
- 6.47%
- 1 месяц
- -9.05%
- С начала года
- -23.63%
- 6 месяцев
- -30.92%
- 1 год
- -30.65%
- 3 года*
- -10.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THRO
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 24.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOUG и THRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOUG Douglas Elliman Inc. | -23.63% | 41.92% | -43.39% | -20.91% | -63.17% | -5.19% |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 13.04% | 15.04% | 32.03% | 24.40% | -17.85% | -0.23% |
Correlation
The correlation between DOUG and THRO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2021 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOUG vs. THRO — Ранг доходности на риск
DOUG
THRO
Сравнение DOUG c THRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Douglas Elliman Inc. (DOUG) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOUG | THRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.36 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.46 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 10.93 | -12.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOUG | THRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 2.06 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.75 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок DOUG и THRO
Максимальная просадка DOUG за все время составила -90.26%, что больше максимальной просадки THRO в -26.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOUG и THRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOUG | THRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.26% | -26.54% | -63.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.84% | -10.87% | -38.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.45% | -19.07% | -47.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.06% | -0.32% | -82.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.86% | -6.68% | -66.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.56% | 2.45% | +23.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOUG и THRO
Douglas Elliman Inc. (DOUG) имеет более высокую волатильность в 21.59% по сравнению с iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что DOUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOUG | THRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.59% | 3.25% | +18.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.98% | 10.09% | +41.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.89% | 12.99% | +55.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.40% | 18.71% | +52.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.40% | 18.71% | +52.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOUG и THRO
DOUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DOUG Douglas Elliman Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.31% | 4.91% |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.16% | 0.15% | 0.73% | 0.55% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
DOUG and THRO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOUG has higher volatility (21.59%) compared to THRO (3.25%). In terms of maximum drawdown, DOUG dropped -90.26% vs THRO's -26.54%.
THRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOUG и THRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор