Сравнение DOUG с THRO

С начала года, DOUG показывает доходность -30.80%, что значительно ниже, чем у THRO с доходностью -6.03%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Douglas Elliman Inc. (DOUG) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOUG на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа THRO равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOUG и THRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DOUG и THRO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

DOUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

Максимальная просадка DOUG за все время составила -90.26%, что больше максимальной просадки THRO в -26.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOUG и THRO.

Douglas Elliman Inc. (DOUG) имеет более высокую волатильность в 33.38% по сравнению с iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что DOUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.