PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DON с RNIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DON с RNIN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DON (WisdomTree US MidCap Dividend ETF) and RNIN (Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. DON is passively managed, while RNIN is actively managed. Over the past year, DON returned 14.24% vs 28.56% for RNIN. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DON charges 0.38%/yr vs 0.68%/yr for RNIN.

Доходность

Сравнение доходности DON и RNIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF (RNIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DON показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у RNIN с доходностью 15.93%.

DON

1 день
-0.45%
1 месяц
0.47%
С начала года
7.24%
6 месяцев
6.89%
1 год
14.24%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.16%

RNIN

1 день
-1.25%
1 месяц
1.27%
С начала года
15.93%
6 месяцев
14.64%
1 год
28.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DON и RNIN

2026 (YTD)2025
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		7.24%5.41%
RNIN
Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF		15.93%10.27%

Correlation

The correlation between DON and RNIN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г.

0.81

The correlation between DON and RNIN has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US MidCap Dividend ETF

Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF

Часто сравнивают с DON:
DON с SCHDDON с FLPSXDON с PEXLDON с VODON с VOEDON с DIVODON с SOPAX
Часто сравнивают с RNIN:
RNIN с EPMVRNIN с HWSMRNIN с AVMVRNIN с FABRNIN с RDIVRNIN с SDYRNIN с NIXT

Доходность на риск

DON vs. RNIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DON
Ранг доходности на риск DON: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DON: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DON: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DON: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DON: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DON: 3232
Ранг коэф-та Мартина
RNIN
Ранг доходности на риск RNIN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNIN: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNIN: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNIN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNIN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNIN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DON c RNIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF (RNIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DONRNINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.93

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.82

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

5.04

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

17.82

-12.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DON vs. RNIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DON на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа RNIN равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DON и RNIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DONRNINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.93

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.78

-1.35

Просадки

Сравнение просадок DON и RNIN

Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки RNIN в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и RNIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DONRNINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-5.70%

-56.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-5.70%

-3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-2.55%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-1.24%

-6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.61%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DON и RNIN

Текущая волатильность для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) составляет 3.06%, в то время как у Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF (RNIN) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что DON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DONRNINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

4.94%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

10.50%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

14.87%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

14.97%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

14.97%

+5.29%

Сравнение комиссий DON и RNIN

DON берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии RNIN в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DON и RNIN

Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности RNIN в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		2.36%2.53%2.27%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%
RNIN
Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF		0.76%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DON and RNIN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNIN has higher volatility (4.94%) compared to DON (3.06%). In terms of maximum drawdown, DON dropped -61.94% vs RNIN's -5.70%.

On 1-year performance, RNIN leads with 28.56% vs 14.24% for DON. On fees, DON is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DON has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RNIN has performed better with a 28.56% return vs 14.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DON is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.68% for RNIN.

DON has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.76% for RNIN.

They also come from different issuers: WisdomTree and Bushido. Their fees differ too: 0.38% for DON and 0.68% for RNIN.

RNIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DON и RNIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор