PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOGG с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOGG с FFEB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB).

DOGG и FFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOGG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г.. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DOGG и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOGG и FFEB

2026 (YTD)202520242023
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		6.85%19.43%-2.58%12.69%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-1.36%13.76%16.64%13.24%

Доходность по периодам

С начала года, DOGG показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у FFEB с доходностью -1.36%.

DOGG

1 день
0.51%
1 месяц
-6.08%
С начала года
6.85%
6 месяцев
13.65%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFEB

1 день
1.97%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.28%
1 год
14.47%
3 года*
14.32%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с FTHIDOGG с DIVODOGG с JPLDDOGG с VTIP
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX

Сравнение комиссий DOGG и FFEB

DOGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FFEB в 0.85%.

FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Доходность на риск

DOGG vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOGG c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOGGFFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.17

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.76

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.72

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.13

9.15

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOGG vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOGG на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEB равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOGG и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOGGFFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.17

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.77

+0.18

Корреляция

Корреляция между DOGG и FFEB составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOGG и FFEB

Дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, тогда как FFEB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.53%8.75%9.92%5.89%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DOGG и FFEB

Максимальная просадка DOGG за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGG и FFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

DOGGFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.19%

-22.81%

+11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-8.65%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-3.87%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-2.46%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

1.62%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DOGG и FFEB

Текущая волатильность для FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) составляет 3.19%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что DOGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOGGFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.72%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

5.65%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

12.39%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.01%

10.88%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

13.90%

-0.89%