Сравнение DODLX с VTILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX).
DODLX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 30 апр. 2014 г.. VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DODLX и VTILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODLX и VTILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | -0.21% | 11.51% | 0.55% | 12.30% | -8.21% | 0.82% |
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | -0.41% | 2.96% | 3.91% | 8.85% | -13.01% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, DODLX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у VTILX с доходностью -0.41%.
DODLX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 4.88%
VTILX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODLX и VTILX
DODLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTILX в 0.07%.
Доходность на риск
DODLX vs. VTILX — Ранг доходности на риск
DODLX
VTILX
Сравнение DODLX c VTILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODLX | VTILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.89 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.25 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.16 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 0.95 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 3.95 | +4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODLX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.89 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.04 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.06 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между DODLX и VTILX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODLX и VTILX
Дивидендная доходность DODLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что сопоставимо с доходностью VTILX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 4.09% | 4.07% | 4.73% | 3.31% | 5.05% | 3.86% | 2.66% | 3.40% | 5.19% | 2.45% | 1.69% |
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | 4.11% | 4.27% | 4.52% | 4.22% | 0.94% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DODLX и VTILX
Максимальная просадка DODLX за все время составила -16.30%, примерно равная максимальной просадке VTILX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODLX и VTILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODLX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.30% | -15.85% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -2.90% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | -15.85% | -0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -2.25% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -6.04% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.69% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODLX и VTILX
Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что DODLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODLX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 1.47% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 2.03% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 3.05% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 4.39% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 4.37% | +0.40% |