PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODLX с FBIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODLX с FBIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX).

DODLX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 30 апр. 2014 г.. FBIIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DODLX и FBIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODLX и FBIIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		-0.21%11.51%0.55%12.30%-8.21%-0.85%11.87%2.51%
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund		-0.22%2.66%4.64%7.48%-10.84%-1.84%4.43%-1.13%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DODLX показывает доходность -0.21%, а FBIIX немного ниже – -0.22%.

DODLX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.57%
1 год
6.83%
3 года*
6.69%
5 лет*
3.17%
10 лет*
4.88%

FBIIX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.24%
1 год
2.55%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Global Bond Fund

Fidelity International Bond Index Fund

Часто сравнивают с DODLX:
DODLX с DODIXDODLX с VBMFXDODLX с VCITDODLX с DAIOXDODLX с VEMBXDODLX с FFHCXDODLX с SWAGX
Часто сравнивают с FBIIX:
FBIIX с BNDXFBIIX с VTABXFBIIX с FXNAXFBIIX с IAGGFBIIX с FTBFXFBIIX с FXAIXFBIIX с BND

Сравнение комиссий DODLX и FBIIX

DODLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FBIIX в 0.06%.

DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund

Доходность на риск

DODLX vs. FBIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODLX
Ранг доходности на риск DODLX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FBIIX
Ранг доходности на риск FBIIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODLX c FBIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODLXFBIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.99

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.36

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.00

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

4.23

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODLX vs. FBIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODLX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа FBIIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODLX и FBIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODLXFBIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.99

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.15

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.19

+0.60

Корреляция

Корреляция между DODLX и FBIIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODLX и FBIIX

Дивидендная доходность DODLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что сопоставимо с доходностью FBIIX в 4.10%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		4.09%4.07%4.73%3.31%5.05%3.86%2.66%3.40%5.19%2.45%1.69%
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund		4.10%4.09%3.44%2.85%1.02%0.62%0.74%0.17%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DODLX и FBIIX

Максимальная просадка DODLX за все время составила -16.30%, что больше максимальной просадки FBIIX в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODLX и FBIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODLXFBIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.30%

-13.79%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-2.78%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-13.74%

-2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-2.14%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-4.18%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.65%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DODLX и FBIIX

Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что DODLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODLXFBIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

1.46%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

2.07%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

2.71%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.17%

3.50%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

3.39%

+1.38%