Сравнение DODLX с DOXLX
DODLX (Dodge & Cox Global Bond Fund) and DOXLX (Dodge & Cox Global Bond Fund) are both Global Bonds funds from Dodge & Cox. Over the past 3 years, DODLX returned 6.86%/yr vs 6.94%/yr for DOXLX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DODLX charges 0.45%/yr vs 0.37%/yr for DOXLX.
Доходность
Сравнение доходности DODLX и DOXLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DODLX показывает доходность 0.96%, а DOXLX немного выше – 0.98%.
DODLX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- 6.86%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 4.86%
DOXLX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 6.39%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DODLX и DOXLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 0.96% | 11.51% | 0.55% | 12.30% | 0.51% |
DOXLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 0.98% | 11.60% | 0.63% | 12.48% | 0.43% |
Correlation
The correlation between DODLX and DOXLX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.99 |
The correlation between DODLX and DOXLX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DODLX vs. DOXLX — Ранг доходности на риск
DODLX
DOXLX
Сравнение DODLX c DOXLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODLX | DOXLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.92 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 6.11 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODLX | DOXLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.61 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.15 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок DODLX и DOXLX
Максимальная просадка DODLX за все время составила -16.30%, что больше максимальной просадки DOXLX в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODLX и DOXLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DODLX | DOXLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.30% | -8.14% | -8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -3.65% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.21% | -6.12% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -1.73% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -1.63% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.14% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODLX и DOXLX
Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) имеют волатильность 1.70% и 1.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DODLX | DOXLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.70% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 3.36% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 4.35% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.25% | 5.48% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.81% | 5.48% | -0.67% |
Сравнение комиссий DODLX и DOXLX
DODLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DOXLX в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODLX и DOXLX
Дивидендная доходность DODLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности DOXLX в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 4.05% | 4.07% | 4.73% | 3.31% | 5.05% | 3.86% | 2.66% | 3.40% | 5.19% | 2.45% | 1.69% |
DOXLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 4.12% | 4.14% | 4.81% | 3.36% | 4.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, DODLX and DOXLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DOXLX has higher volatility (1.70%) compared to DODLX (1.70%). In terms of maximum drawdown, DODLX dropped -16.30% vs DOXLX's -8.14%.
DOXLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DODLX и DOXLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор