Сравнение DODLX с DOXLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX).
DODLX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 30 апр. 2014 г.. DOXLX - это активно управляемый фонд от Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DODLX и DOXLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODLX и DOXLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | -0.21% | 11.51% | 0.55% | 12.30% | 0.51% |
DOXLX Dodge & Cox Global Bond Fund | -0.19% | 11.60% | 0.63% | 12.48% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, DODLX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у DOXLX с доходностью -0.19%.
DODLX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 4.88%
DOXLX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODLX и DOXLX
DODLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DOXLX в 0.37%.
Доходность на риск
DODLX vs. DOXLX — Ранг доходности на риск
DODLX
DOXLX
Сравнение DODLX c DOXLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODLX | DOXLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.64 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.35 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.06 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 8.08 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODLX | DOXLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.64 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.14 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между DODLX и DOXLX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODLX и DOXLX
Дивидендная доходность DODLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности DOXLX в 4.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 4.09% | 4.07% | 4.73% | 3.31% | 5.05% | 3.86% | 2.66% | 3.40% | 5.19% | 2.45% | 1.69% |
DOXLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 4.17% | 4.14% | 4.81% | 3.36% | 4.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DODLX и DOXLX
Максимальная просадка DODLX за все время составила -16.30%, что больше максимальной просадки DOXLX в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODLX и DOXLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODLX | DOXLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.30% | -8.14% | -8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -3.65% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -2.86% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -1.62% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.93% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODLX и DOXLX
Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) имеют волатильность 2.02% и 2.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODLX | DOXLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 2.02% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 2.81% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 4.54% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 5.49% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 5.49% | -0.72% |