PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODEX с FCEEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODEX с FCEEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX).

DODEX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. FCEEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DODEX и FCEEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODEX и FCEEX

2026 (YTD)20252024202320222021
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		5.97%38.64%7.47%13.37%-14.91%-9.57%
FCEEX
Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor		4.40%34.81%10.51%12.52%-16.96%-7.69%

Доходность по периодам

С начала года, DODEX показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у FCEEX с доходностью 4.40%.

DODEX

1 день
2.05%
1 месяц
-7.66%
С начала года
5.97%
6 месяцев
10.10%
1 год
37.89%
3 года*
19.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

FCEEX

1 день
2.54%
1 месяц
-8.70%
С начала года
4.40%
6 месяцев
7.60%
1 год
34.25%
3 года*
18.70%
5 лет*
6.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor

Часто сравнивают с DODEX:
DODEX с DODIXDODEX с FEMKXDODEX с SCHDDODEX с DODBXDODEX с DODFXDODEX с EELVDODEX с QTERX
Часто сравнивают с FCEEX:
FCEEX с FEMVXFCEEX с SFNNXFCEEX с DEMIXFCEEX с DFESXFCEEX с GBFAXFCEEX с VWOFCEEX с FSSGX

Сравнение комиссий DODEX и FCEEX

DODEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FCEEX в 0.17%.

DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund
FCEEX
Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor

Доходность на риск

DODEX vs. FCEEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODEX
Ранг доходности на риск DODEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FCEEX
Ранг доходности на риск FCEEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCEEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCEEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCEEX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCEEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCEEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODEX c FCEEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODEXFCEEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.99

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

2.56

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.38

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

2.51

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.57

10.02

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODEX vs. FCEEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODEX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCEEX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODEX и FCEEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODEXFCEEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.99

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.49

-0.08

Корреляция

Корреляция между DODEX и FCEEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODEX и FCEEX

Дивидендная доходность DODEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности FCEEX в 3.15%

TTM2025202420232022202120202019
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		2.67%2.83%1.94%1.92%1.93%1.38%0.00%0.00%
FCEEX
Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor		3.15%3.29%4.17%4.36%4.08%3.38%2.98%0.40%

Просадки

Сравнение просадок DODEX и FCEEX

Максимальная просадка DODEX за все время составила -37.01%, что больше максимальной просадки FCEEX в -34.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODEX и FCEEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODEXFCEEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.01%

-34.68%

-2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-12.98%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-10.77%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-11.50%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.26%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DODEX и FCEEX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) составляет 7.57%, в то время как у Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что DODEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODEXFCEEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

8.67%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

13.44%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

17.79%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

16.56%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

18.18%

-1.44%