PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODEX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODEX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

DODEX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности DODEX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODEX и EITEX

2026 (YTD)20252024202320222021
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		5.97%38.64%7.47%13.37%-14.91%-9.57%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%-1.88%

Доходность по периодам

С начала года, DODEX показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 2.90%.

DODEX

1 день
2.05%
1 месяц
-7.66%
С начала года
5.97%
6 месяцев
10.10%
1 год
37.89%
3 года*
19.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DODEX:
DODEX с DODIXDODEX с FEMKXDODEX с SCHDDODEX с DODBXDODEX с DODFXDODEX с EELVDODEX с QTERX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с FSSGXEITEX с GLLSXEITEX с DEMIXEITEX с EAEMXEITEX с DRESXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий DODEX и EITEX

DODEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии EITEX в 0.96%.

EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

Доходность на риск

DODEX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODEX
Ранг доходности на риск DODEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODEX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODEXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

2.31

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

2.92

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

2.81

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.57

10.67

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODEX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODEX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EITEX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODEX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODEXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.31

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.52

-0.11

Корреляция

Корреляция между DODEX и EITEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODEX и EITEX

Дивидендная доходность DODEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности EITEX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		2.67%2.83%1.94%1.92%1.93%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок DODEX и EITEX

Максимальная просадка DODEX за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODEX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODEXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.01%

-61.70%

+24.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-9.88%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-8.22%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-14.00%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.60%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DODEX и EITEX

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что DODEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODEXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

5.94%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

8.93%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

12.36%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

12.08%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

13.69%

+3.05%