Сравнение DOCT с NVDO
DOCT (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. DOCT is passively managed, while NVDO is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DOCT charges 0.85%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности DOCT и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCT показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 20.98%.
DOCT
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 16.67%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 17.25%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOCT и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DOCT FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October | 5.28% | 4.85% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 20.98% | 11.12% |
Correlation
The correlation between DOCT and NVDO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCT vs. NVDO — Ранг доходности на риск
DOCT
NVDO
Сравнение DOCT c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOCT | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOCT | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.39 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок DOCT и NVDO
Максимальная просадка DOCT за все время составила -9.92%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCT и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCT | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.92% | -16.25% | +6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.93% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -4.97% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCT и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCT | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 31.91% | -25.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 31.91% | -24.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.56% | 31.91% | +16.65% |
Сравнение комиссий DOCT и NVDO
DOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCT и NVDO
DOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DOCT FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 13.77% | 16.66% |
Часто задаваемые вопросы
DOCT and NVDO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.85% for DOCT.
NVDO has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 0.00% for DOCT.
They also come from different issuers: FT Vest and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.85% for DOCT and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для DOCT и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор