Сравнение DOCT с JANB
DOCT (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. DOCT is passively managed, while JANB is actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DOCT charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности DOCT и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCT показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у JANB с доходностью 5.19%.
DOCT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 4.49%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 14.30%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOCT и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DOCT FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October | 4.49% | 2.09% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 5.19% | 2.76% |
Correlation
The correlation between DOCT and JANB is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCT vs. JANB — Ранг доходности на риск
DOCT
JANB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DOCT c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCT | JANB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCT и JANB
Максимальная просадка DOCT за все время составила -9.92%, что больше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCT и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCT | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.92% | -6.52% | -3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -1.10% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -1.10% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCT и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCT | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.92% | 7.47% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.36% | 7.47% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.32% | 7.47% | +40.85% |
Сравнение комиссий DOCT и JANB
DOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCT и JANB
Ни DOCT, ни JANB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, DOCT and JANB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for DOCT.
DOCT and JANB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.85% for DOCT and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для DOCT и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор