PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCT.L с BCOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOCT.L с BCOG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DOCT.L (L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF) and BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DOCT.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, DOCT.L returned -3.81%/yr vs 11.24%/yr for BCOG.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. DOCT.L charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for BCOG.L.

Доходность

Сравнение доходности DOCT.L и BCOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DOCT.L торгуется в USD, в то время как BCOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCOG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DOCT.L показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у BCOG.L с доходностью 24.67%.

DOCT.L

1 день
5.27%
1 месяц
6.77%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.07%
1 год
31.20%
3 года*
7.08%
5 лет*
-3.81%
10 лет*
—

BCOG.L

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.62%
С начала года
24.67%
6 месяцев
24.40%
1 год
36.80%
3 года*
15.41%
5 лет*
11.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOCT.L и BCOG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DOCT.L
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF		0.41%24.88%1.98%-1.20%-33.86%0.19%66.94%5.40%
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		24.67%16.33%4.36%-7.69%15.53%27.87%-3.37%3.88%

Correlation

The correlation between DOCT.L and BCOG.L is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2019 г.

0.11

The correlation between DOCT.L and BCOG.L shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DOCT.L и BCOG.L

Секторы
DOCT.L
BCOG.L

Здравоохранение

98.3%

-

Технологии

1.7%
5.6%

Сырьевые материалы

-

35.8%

Коммуникационные услуги

-

12.3%

Потребительский циклический сектор

-

12.9%

Потребительский защитный сектор

-

9.7%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

17.8%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

5.8%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

DOCT.L
98.3%
BCOG.L

-

Технологии

DOCT.L
1.7%
BCOG.L
5.6%

Сырьевые материалы

DOCT.L

-

BCOG.L
35.8%

Коммуникационные услуги

DOCT.L

-

BCOG.L
12.3%

Потребительский циклический сектор

DOCT.L

-

BCOG.L
12.9%

Потребительский защитный сектор

DOCT.L

-

BCOG.L
9.7%

Энергетика

DOCT.L

-

BCOG.L

-

Финансовые услуги

DOCT.L

-

BCOG.L
17.8%

Промышленность

DOCT.L

-

BCOG.L

-

Недвижимость

DOCT.L

-

BCOG.L
5.8%

Коммунальные услуги

DOCT.L

-

BCOG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

L&G All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с DOCT.L:
DOCT.L с IUIT.LDOCT.L с HLTW.LDOCT.L с BTEE.LDOCT.L с HTECDOCT.L с ROBG.LDOCT.L с GNOG.LDOCT.L с WBIO.L
Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L

Доходность на риск

DOCT.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCT.L
Ранг доходности на риск DOCT.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCT.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCT.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCT.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCT.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCT.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCT.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCT.LBCOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.07

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.61

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

4.36

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

10.13

-5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCT.L vs. BCOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCT.L на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCOG.L равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCT.L и BCOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCT.LBCOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.07

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.65

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.52

-0.28

Просадки

Сравнение просадок DOCT.L и BCOG.L

Максимальная просадка DOCT.L за все время составила -57.55%, что больше максимальной просадки BCOG.L в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCT.L и BCOG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOCT.LBCOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.55%

-33.29%

-24.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.02%

-8.41%

-8.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.80%

-12.28%

-16.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.82%

-25.85%

-29.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.74%

-5.56%

-24.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.05%

-12.21%

-16.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.04%

3.62%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCT.L и BCOG.L

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что DOCT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOCT.LBCOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

6.23%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

15.62%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

17.68%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

17.32%

+6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.76%

16.02%

+8.74%

Сравнение комиссий DOCT.L и BCOG.L

DOCT.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BCOG.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCT.L и BCOG.L

Ни DOCT.L, ни BCOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DOCT.L and BCOG.L have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCOG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for DOCT.L.

DOCT.L is categorized as Health & Biotech Equities, while BCOG.L is Commodities. DOCT.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while BCOG.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.49% for DOCT.L and 0.15% for BCOG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOCT.L и BCOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор