Сравнение DOCG.L с XLVS.L
DOCG.L (L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF) and XLVS.L (Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Health & Biotech Equities funds - DOCG.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while XLVS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DOCG.L returned -2.78%/yr vs 6.90%/yr for XLVS.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DOCG.L charges 0.49%/yr vs 0.14%/yr for XLVS.L.
Доходность
Сравнение доходности DOCG.L и XLVS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DOCG.L торгуется в GBp, в то время как XLVS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLVS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DOCG.L показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у XLVS.L с доходностью -1.70%.
DOCG.L
- 1 день
- 5.29%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 32.51%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- -2.78%
- 10 лет*
- —
XLVS.L
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам DOCG.L и XLVS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCG.L L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF | 0.55% | 16.50% | 3.57% | -6.64% | -25.94% | 1.46% | 63.33% | 0.69% |
XLVS.L Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -1.70% | 6.60% | 3.94% | -3.52% | 8.96% | 28.78% | 8.75% | 5.28% |
Correlation
The correlation between DOCG.L and XLVS.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2019 г. | 0.55 |
The correlation between DOCG.L and XLVS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DOCG.L и XLVS.L
Секторы
DOCG.L
XLVS.L
Здравоохранение
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
DOCG.L
XLVS.L
Технологии
DOCG.L
XLVS.L
-
Сырьевые материалы
DOCG.L
-
XLVS.L
-
Коммуникационные услуги
DOCG.L
-
XLVS.L
-
Потребительский циклический сектор
DOCG.L
-
XLVS.L
-
Потребительский защитный сектор
DOCG.L
-
XLVS.L
-
Энергетика
DOCG.L
-
XLVS.L
-
Финансовые услуги
DOCG.L
-
XLVS.L
-
Промышленность
DOCG.L
-
XLVS.L
-
Недвижимость
DOCG.L
-
XLVS.L
-
Коммунальные услуги
DOCG.L
-
XLVS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCG.L vs. XLVS.L — Ранг доходности на риск
DOCG.L
XLVS.L
Сравнение DOCG.L c XLVS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCG.L) и Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOCG.L | XLVS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.39 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 3.46 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOCG.L | XLVS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.04 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.46 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.70 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок DOCG.L и XLVS.L
Максимальная просадка DOCG.L за все время составила -51.45%, что больше максимальной просадки XLVS.L в -24.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCG.L и XLVS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCG.L | XLVS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.45% | -24.30% | -27.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.84% | -11.67% | -4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.52% | -19.70% | -5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.65% | -19.70% | -29.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.42% | -5.07% | -22.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.11% | -4.78% | -22.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 4.68% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCG.L и XLVS.L
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCG.L) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что DOCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLVS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCG.L | XLVS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 5.57% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 11.37% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 15.57% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 15.06% | +6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 16.42% | +7.03% |
Сравнение комиссий DOCG.L и XLVS.L
DOCG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XLVS.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCG.L и XLVS.L
Ни DOCG.L, ни XLVS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DOCG.L and XLVS.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLVS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLVS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.49% for DOCG.L.
DOCG.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while XLVS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index. They also come from different issuers: Legal & General and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for DOCG.L and 0.14% for XLVS.L.
Подберите оптимальное распределение для DOCG.L и XLVS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор