PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNVYX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNVYX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

DNVYX - это активно управляемый фонд от Davis Advisors. Фонд был запущен 17 февр. 1969 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DNVYX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNVYX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNVYX
Davis New York Venture Fund Class Y		-0.03%27.17%31.80%30.49%-17.34%12.74%11.68%31.35%-12.79%22.51%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, DNVYX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции DNVYX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 14.16% против 9.31% соответственно.

DNVYX

1 день
2.32%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
7.66%
1 год
24.50%
3 года*
27.33%
5 лет*
12.07%
10 лет*
14.16%

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis New York Venture Fund Class Y

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DNVYX:
DNVYX с SFLNXDNVYX с ADXDNVYX с AMRGXDNVYX с BBLIXDNVYX с BLUEXDNVYX с FCGSXDNVYX с FSPGX
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий DNVYX и VTMGX

DNVYX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

DNVYX
Davis New York Venture Fund Class Y
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

DNVYX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNVYX
Ранг доходности на риск DNVYX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNVYX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNVYX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNVYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNVYX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNVYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNVYX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNVYXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.79

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.35

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.44

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

9.56

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNVYX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNVYX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMGX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNVYX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNVYXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.79

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.57

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.29

+0.20

Корреляция

Корреляция между DNVYX и VTMGX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNVYX и VTMGX

Дивидендная доходность DNVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что больше доходности VTMGX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNVYX
Davis New York Venture Fund Class Y		11.15%11.15%31.98%7.88%7.54%21.48%5.93%7.63%23.81%8.39%12.88%22.87%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок DNVYX и VTMGX

Максимальная просадка DNVYX за все время составила -58.41%, примерно равная максимальной просадке VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNVYX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DNVYXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.41%

-60.58%

+2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-11.67%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.39%

-29.71%

-2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.97%

-35.68%

-1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-9.01%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-14.74%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.97%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DNVYX и VTMGX

Текущая волатильность для Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) составляет 4.91%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что DNVYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNVYXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

7.83%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

11.28%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

16.68%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

15.65%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

16.45%

+4.70%