Сравнение DNVYX с RYGRX
DNVYX (Davis New York Venture Fund Class Y) and RYGRX (Rydex S&P 500 Pure Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DNVYX returned 14.84%/yr vs 12.33%/yr for RYGRX. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. DNVYX charges 0.67%/yr vs 2.26%/yr for RYGRX.
Доходность
Сравнение доходности DNVYX и RYGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNVYX показывает доходность 16.06%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью 25.24%. За последние 10 лет акции DNVYX превзошли акции RYGRX по среднегодовой доходности: 14.84% против 12.33% соответственно.
DNVYX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.19%
- 6 месяцев
- 10.86%
- С начала года
- 16.06%
- 1 год
- 34.13%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- 14.84%
- Всё время*
- 10.34%
RYGRX
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -2.52%
- 6 месяцев
- 23.03%
- С начала года
- 25.24%
- 1 год
- 24.31%
- 3 года*
- 21.81%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 12.33%
- Всё время*
- 9.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DNVYX и RYGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNVYX Davis New York Venture Fund Class Y | 16.06% | 27.17% | 31.80% | 30.49% | -17.34% | 12.74% | 11.68% | 31.35% | -12.79% | 22.51% |
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 25.24% | 11.00% | 25.73% | 5.80% | -28.71% | 26.61% | 26.34% | 34.13% | -6.28% | 23.74% |
Correlation
The correlation between DNVYX and RYGRX is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between DNVYX and RYGRX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNVYX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск
DNVYX
RYGRX
Сравнение DNVYX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNVYX | RYGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.18 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 1.41 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.14 | 5.66 | +11.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DNVYX и RYGRX
Максимальная просадка DNVYX за все время составила -58.41%, что больше максимальной просадки RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNVYX и RYGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNVYX | RYGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.41% | -54.22% | -4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -17.01% | +9.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.44% | -24.95% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -36.57% | +6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.97% | -36.63% | -0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.73% | +7.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -9.38% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 4.22% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNVYX и RYGRX
Текущая волатильность для Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) составляет 2.90%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что DNVYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNVYX | RYGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 10.97% | -8.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 22.31% | -13.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 25.08% | -12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 24.53% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 23.37% | -2.34% |
Сравнение комиссий DNVYX и RYGRX
DNVYX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNVYX и RYGRX
Дивидендная доходность DNVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности RYGRX в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNVYX Davis New York Venture Fund Class Y | 9.15% | 11.15% | 31.98% | 7.88% | 7.54% | 21.48% | 5.93% | 7.63% | 23.81% | 8.39% | 12.88% | 22.87% |
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 4.06% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.81% | 4.43% | 12.10% | 7.15% | 6.26% | 0.05% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
DNVYX and RYGRX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYGRX has higher volatility (10.97%) compared to DNVYX (2.90%). In terms of maximum drawdown, DNVYX dropped -58.41% vs RYGRX's -54.22%.
DNVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNVYX и RYGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор