PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNLDX с JECIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNLDX с JECIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DNLDX (BNY Mellon Active MidCap Fund) and JECIX (John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, DNLDX returned 10.49%/yr vs 8.00%/yr for JECIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DNLDX charges 1.00%/yr vs 0.45%/yr for JECIX.

Доходность

Сравнение доходности DNLDX и JECIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) и John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNLDX показывает доходность 11.73%, что значительно ниже, чем у JECIX с доходностью 13.99%.

DNLDX

1 день
0.43%
1 месяц
3.72%
С начала года
11.73%
6 месяцев
12.09%
1 год
21.00%
3 года*
18.88%
5 лет*
10.49%
10 лет*
10.01%

JECIX

1 день
0.89%
1 месяц
3.93%
С начала года
13.99%
6 месяцев
14.16%
1 год
25.21%
3 года*
15.71%
5 лет*
8.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNLDX и JECIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		11.73%9.79%22.27%16.99%-14.34%26.49%9.29%16.82%-14.46%14.53%
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund		13.99%7.11%13.37%16.06%-13.02%24.16%12.90%25.60%-12.01%6.58%

Correlation

The correlation between DNLDX and JECIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.91

Over the past year, the correlation between DNLDX and JECIX has dropped to 0.68 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Active MidCap Fund

John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund

Часто сравнивают с DNLDX:
DNLDX с SPYDNLDX с IIPRDNLDX с TQQQDNLDX с DRRIXDNLDX с DBMYXDNLDX с BIGTXDNLDX с DRMBX
Часто сравнивают с JECIX:
JECIX с VOJECIX с VOTEJECIX с PRBLXJECIX с JCCIXJECIX с BIGTXJECIX с JFCIXJECIX с TAGRX

Доходность на риск

DNLDX vs. JECIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNLDX
Ранг доходности на риск DNLDX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLDX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLDX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLDX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLDX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
JECIX
Ранг доходности на риск JECIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JECIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JECIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JECIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JECIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JECIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNLDX c JECIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) и John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNLDXJECIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.12

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.19

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.90

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

14.53

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNLDX vs. JECIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNLDX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JECIX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNLDX и JECIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNLDXJECIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.12

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.41

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.44

+0.11

Просадки

Сравнение просадок DNLDX и JECIX

Максимальная просадка DNLDX за все время составила -63.69%, что больше максимальной просадки JECIX в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNLDX и JECIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNLDXJECIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.69%

-42.07%

-21.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-8.86%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.42%

-24.16%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-24.16%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-6.47%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

3.40%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DNLDX и JECIX

Текущая волатильность для BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) составляет 3.36%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что DNLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JECIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNLDXJECIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

5.04%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

12.57%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

16.33%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

20.41%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

21.99%

-2.48%

Сравнение комиссий DNLDX и JECIX

DNLDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии JECIX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNLDX и JECIX

Дивидендная доходность DNLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.45%, что больше доходности JECIX в 7.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		13.45%14.15%15.24%1.69%8.82%17.74%2.77%2.65%11.14%11.32%1.00%3.12%
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund		7.75%8.84%4.56%6.14%18.58%6.37%11.51%9.64%9.09%0.22%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DNLDX and JECIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JECIX has higher volatility (5.04%) compared to DNLDX (3.36%). In terms of maximum drawdown, DNLDX dropped -63.69% vs JECIX's -42.07%.

JECIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNLDX и JECIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор