PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNLDX с DRGVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNLDX с DRGVX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DNLDX (BNY Mellon Active MidCap Fund) and DRGVX (BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I) are both mutual funds - DNLDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by BNY Mellon, while DRGVX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, DNLDX returned 10.51%/yr vs 14.27%/yr for DRGVX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DNLDX charges 1.00%/yr vs 0.68%/yr for DRGVX.

Доходность

Сравнение доходности DNLDX и DRGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNLDX показывает доходность 12.26%, что значительно ниже, чем у DRGVX с доходностью 14.90%. За последние 10 лет акции DNLDX уступали акциям DRGVX по среднегодовой доходности: 10.51% против 14.27% соответственно.

DNLDX

1 день
-1.25%
1 месяц
2.69%
С начала года
12.26%
6 месяцев
10.41%
1 год
19.98%
3 года*
18.90%
5 лет*
10.35%
10 лет*
10.51%

DRGVX

1 день
-0.74%
1 месяц
1.84%
С начала года
14.90%
6 месяцев
13.49%
1 год
27.76%
3 года*
19.81%
5 лет*
14.00%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNLDX и DRGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		12.26%9.79%22.27%16.99%-14.34%26.49%9.29%16.82%-14.46%16.64%
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		14.90%18.48%14.26%12.83%1.51%31.14%3.94%27.04%-10.52%15.06%

Correlation

The correlation between DNLDX and DRGVX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.90

The correlation between DNLDX and DRGVX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Active MidCap Fund

BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I

Часто сравнивают с DNLDX:
DNLDX с SPYDNLDX с TQQQDNLDX с IIPRDNLDX с DBMYXDNLDX с DRRIXDNLDX с BIGTXDNLDX с DRMBX
Часто сравнивают с DRGVX:
DRGVX с ACAZXDRGVX с VSMIXDRGVX с PSNYXDRGVX с GSFTXDRGVX с AMBFXDRGVX с VTVDRGVX с SPY

Доходность на риск

DNLDX vs. DRGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNLDX
Ранг доходности на риск DNLDX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLDX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLDX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLDX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DRGVX
Ранг доходности на риск DRGVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGVX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNLDX c DRGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DNLDXDRGVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.34

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.25

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

4.34

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

15.85

-4.90

DNLDX vs. DRGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNLDX на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа DRGVX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNLDX и DRGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DNLDX и DRGVX

Максимальная просадка DNLDX за все время составила -63.69%, что больше максимальной просадки DRGVX в -42.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNLDX и DRGVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNLDXDRGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.69%

-42.60%

-21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-6.65%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.42%

-17.01%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-17.01%

-6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.23%

-42.60%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-1.02%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-4.32%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.82%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DNLDX и DRGVX

BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что DNLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNLDXDRGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.34%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

9.61%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

12.35%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

15.61%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

18.80%

+0.71%

Сравнение комиссий DNLDX и DRGVX

DNLDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DRGVX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNLDX и DRGVX

Дивидендная доходность DNLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.38%, что больше доходности DRGVX в 5.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		13.38%14.15%15.24%1.69%8.82%17.74%2.77%2.65%11.14%11.32%1.00%3.12%
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		5.99%6.88%6.87%5.31%7.99%21.73%2.85%3.52%17.87%10.95%2.89%16.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, DNLDX and DRGVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DNLDX has higher volatility (4.67%) compared to DRGVX (4.34%). In terms of maximum drawdown, DNLDX dropped -63.69% vs DRGVX's -42.60%.

DRGVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNLDX и DRGVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор