PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNLDX с DNLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNLDX с DNLAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DNLDX (BNY Mellon Active MidCap Fund) and DNLAX (BNY Mellon Natural Resources Fund Class A) are both mutual funds - DNLDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by BNY Mellon, while DNLAX is a Energy Equities fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, DNLDX returned 10.01%/yr vs 14.01%/yr for DNLAX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DNLDX charges 1.00%/yr vs 1.14%/yr for DNLAX.

Доходность

Сравнение доходности DNLDX и DNLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) и BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNLDX показывает доходность 11.73%, что значительно ниже, чем у DNLAX с доходностью 27.67%. За последние 10 лет акции DNLDX уступали акциям DNLAX по среднегодовой доходности: 10.01% против 14.01% соответственно.

DNLDX

1 день
0.43%
1 месяц
3.72%
С начала года
11.73%
6 месяцев
12.09%
1 год
21.00%
3 года*
18.88%
5 лет*
10.49%
10 лет*
10.01%

DNLAX

1 день
1.81%
1 месяц
2.80%
С начала года
27.67%
6 месяцев
30.04%
1 год
54.19%
3 года*
16.78%
5 лет*
16.23%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNLDX и DNLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		11.73%9.79%22.27%16.99%-14.34%26.49%9.29%16.82%-14.46%16.64%
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		27.67%14.75%0.86%1.33%33.83%38.00%6.30%16.33%-17.78%13.69%

Correlation

The correlation between DNLDX and DNLAX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2003 г.

0.71

Over the past year, the correlation between DNLDX and DNLAX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Active MidCap Fund

BNY Mellon Natural Resources Fund Class A

Часто сравнивают с DNLDX:
DNLDX с SPYDNLDX с IIPRDNLDX с TQQQDNLDX с DRRIXDNLDX с DBMYXDNLDX с BIGTXDNLDX с DRMBX
Часто сравнивают с DNLAX:
DNLAX с PRCOXDNLAX с AVEMXDNLAX с FFGCXDNLAX с SGGDXDNLAX с SWPPXDNLAX с RSNRXDNLAX с MPBFX

Доходность на риск

DNLDX vs. DNLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNLDX
Ранг доходности на риск DNLDX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLDX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLDX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLDX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLDX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DNLAX
Ранг доходности на риск DNLAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNLDX c DNLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) и BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNLDXDNLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
3.08

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.93

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.51

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

7.45

-4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

23.48

-12.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNLDX vs. DNLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNLDX на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа DNLAX равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNLDX и DNLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNLDXDNLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

3.08

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.64

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.37

+0.18

Просадки

Сравнение просадок DNLDX и DNLAX

Максимальная просадка DNLDX за все время составила -63.69%, что меньше максимальной просадки DNLAX в -69.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNLDX и DNLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNLDXDNLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.69%

-69.14%

+5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-7.51%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.42%

-32.37%

+11.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-32.37%

+8.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.23%

-54.45%

+12.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-21.56%

+11.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.38%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DNLDX и DNLAX

Текущая волатильность для BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) составляет 3.36%, в то время как у BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что DNLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNLDXDNLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.59%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

13.48%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

18.16%

-5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

25.65%

-7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

25.50%

-5.99%

Сравнение комиссий DNLDX и DNLAX

DNLDX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии DNLAX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNLDX и DNLAX

Дивидендная доходность DNLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.45%, что больше доходности DNLAX в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		1.72%2.19%7.75%12.54%9.80%5.04%0.91%1.95%1.53%0.40%1.26%0.98%
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		13.45%14.15%15.24%1.69%8.82%17.74%2.77%2.65%11.14%11.32%1.00%3.12%

Часто задаваемые вопросы

DNLDX and DNLAX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNLAX has higher volatility (4.59%) compared to DNLDX (3.36%). In terms of maximum drawdown, DNLDX dropped -63.69% vs DNLAX's -69.14%.

DNLAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNLDX и DNLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор