PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNAVX с DCEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNAVX с DCEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) и Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX).

DNAVX управляется Dunham. Фонд был запущен 28 апр. 2010 г.. DCEMX управляется Dunham. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности DNAVX и DCEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) и Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNAVX и DCEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNAVX
Dunham Dynamic Macro Fund		2.93%5.12%6.13%18.70%-14.02%9.29%1.63%13.99%-8.44%8.09%
DCEMX
Dunham Emerging Markets Stock Fund		5.33%28.90%4.84%6.16%-25.20%-7.30%23.89%21.88%-20.99%32.42%

Доходность по периодам

С начала года, DNAVX показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у DCEMX с доходностью 5.33%. За последние 10 лет акции DNAVX уступали акциям DCEMX по среднегодовой доходности: 3.99% против 5.81% соответственно.

DNAVX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.11%
С начала года
2.93%
6 месяцев
2.70%
1 год
7.48%
3 года*
9.73%
5 лет*
4.95%
10 лет*
3.99%

DCEMX

1 день
3.34%
1 месяц
-9.19%
С начала года
5.33%
6 месяцев
9.22%
1 год
33.18%
3 года*
13.18%
5 лет*
0.43%
10 лет*
5.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Dynamic Macro Fund

Dunham Emerging Markets Stock Fund

Часто сравнивают с DNAVX:
DNAVX с FARYXDNAVX с OTRFXDNAVX с GPAIXDNAVX с DCSVXDNAVX с DCINXDNAVX с DCLVXDNAVX с DCDGX
Часто сравнивают с DCEMX:
DCEMX с DCDGXDCEMX с DCINXDCEMX с DCLVXDCEMX с DAMDXDCEMX с DCHYXDCEMX с DCSVXDCEMX с DCREX

Сравнение комиссий DNAVX и DCEMX

DNAVX берет комиссию в 1.88%, что меньше комиссии DCEMX в 2.03%.

DCEMX
Dunham Emerging Markets Stock Fund
DNAVX
Dunham Dynamic Macro Fund

Доходность на риск

DNAVX vs. DCEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNAVX
Ранг доходности на риск DNAVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNAVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNAVX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNAVX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNAVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNAVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DCEMX
Ранг доходности на риск DCEMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCEMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCEMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCEMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCEMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCEMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNAVX c DCEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) и Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNAVXDCEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.69

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.21

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

2.40

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.45

9.05

+6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNAVX vs. DCEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNAVX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCEMX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNAVX и DCEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNAVXDCEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.69

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.02

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.32

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.18

+0.16

Корреляция

Корреляция между DNAVX и DCEMX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNAVX и DCEMX

Дивидендная доходность DNAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что больше доходности DCEMX в 2.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DNAVX
Dunham Dynamic Macro Fund		11.23%11.56%0.00%3.41%0.00%0.00%0.75%0.00%2.42%0.00%0.00%
DCEMX
Dunham Emerging Markets Stock Fund		2.06%2.17%0.00%0.12%0.00%9.47%0.00%0.26%1.00%0.38%1.27%

Просадки

Сравнение просадок DNAVX и DCEMX

Максимальная просадка DNAVX за все время составила -17.73%, что меньше максимальной просадки DCEMX в -70.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNAVX и DCEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DNAVXDCEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.73%

-70.65%

+52.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.13%

-13.89%

+11.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-41.04%

+23.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.73%

-45.88%

+28.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-11.01%

+9.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-26.34%

+22.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

3.68%

-3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DNAVX и DCEMX

Текущая волатильность для Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) составляет 2.29%, в то время как у Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) волатильность равна 10.98%. Это указывает на то, что DNAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNAVXDCEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

10.98%

-8.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

16.23%

-12.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

20.08%

-15.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.68%

17.57%

-8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.46%

17.98%

-9.52%