Сравнение DMX с DLUX
DMX (DoubleLine Multi-Sector Income ETF) and DLUX (DoubleLine Ultrashort Income ETF) are both exchange-traded funds - DMX is a Multisector Bonds fund actively managed by DoubleLine, while DLUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. DMX charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for DLUX.
Доходность
Сравнение доходности DMX и DLUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DMX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLUX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMX и DLUX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 2.04% |
DLUX DoubleLine Ultrashort Income ETF | 1.31% |
Correlation
The correlation between DMX and DLUX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMX vs. DLUX — Ранг доходности на риск
DMX
DLUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DMX c DLUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) и DoubleLine Ultrashort Income ETF (DLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DMX | DLUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DMX и DLUX
Максимальная просадка DMX за все время составила -2.65%, что больше максимальной просадки DLUX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMX и DLUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMX | DLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.65% | -0.13% | -2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.03% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DMX и DLUX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMX | DLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33% | 0.88% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 0.88% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.07% | 0.88% | +2.19% |
Сравнение комиссий DMX и DLUX
DMX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DLUX в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMX и DLUX
Дивидендная доходность DMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности DLUX в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DLUX DoubleLine Ultrashort Income ETF | 0.80% | 0.00% | 0.00% |
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 5.86% | 5.96% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
DMX and DLUX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DLUX is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DLUX is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for DMX.
DMX has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 0.80% for DLUX.
DMX is categorized as Multisector Bonds, while DLUX is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.50% for DMX and 0.18% for DLUX.
Подберите оптимальное распределение для DMX и DLUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор