Сравнение DMX с DBND
DMX (DoubleLine Multi-Sector Income ETF) и DBND (DoubleLine Opportunistic Bond ETF) — оба биржевые фонды: DMX — это Multisector Bonds, активно управляемый DoubleLine, а DBND — Intermediate Core-Plus Bond, отслеживающий Bloomberg US Aggregate Bond Index. DMX управляется активно, а DBND пассивно. За последний год DMX показал 8.65% против 6.12% у DBND. При корреляции 0.45 их движения в цене в значительной степени независимы. Оба фонда взимают комиссию 0.50%.
Доходность
Сравнение доходности DMX и DBND
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, DMX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у DBND с доходностью 0.41%.
DMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 8.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBND
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMX и DBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 1.02% | 7.23% | -0.04% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | 0.41% | 7.41% | -1.16% |
Корреляция
Корреляция между DMX и DBND составляет 0.49 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMX vs. DBND — Ранг доходности на риск
DMX
DBND
Сравнение DMX c DBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMX | DBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.71 | 1.80 | +1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.27 | 2.70 | +3.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.88 | 1.33 | +0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.05 | 2.38 | +4.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.71 | 8.48 | +22.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMX | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71 | 1.80 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 0.52 | +1.38 |
Просадки
Сравнение просадок DMX и DBND
Максимальная просадка DMX за все время составила -2.65%, что меньше максимальной просадки DBND в -9.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMX и DBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMX | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.65% | -9.39% | +6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -2.78% | +1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.18% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -2.29% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.78% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMX и DBND
Текущая волатильность для DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) составляет 0.97%, в то время как у DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что DMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMX | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.38% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 2.18% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35% | 3.42% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.19% | 5.14% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.19% | 5.14% | -1.95% |
Сравнение комиссий DMX и DBND
И DMX, и DBND имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMX и DBND
Дивидендная доходность DMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности DBND в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 5.79% | 5.96% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | 4.76% | 4.78% | 5.19% | 4.39% | 2.74% |