Сравнение DMX с ABI
DMX (DoubleLine Multi-Sector Income ETF) and ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) are both Multisector Bonds funds. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. DMX charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for ABI.
Доходность
Сравнение доходности DMX и ABI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMX показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у ABI с доходностью 2.61%.
DMX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMX и ABI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 1.46% | 4.00% |
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 2.61% | 2.05% |
Correlation
The correlation between DMX and ABI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMX vs. ABI — Ранг доходности на риск
DMX
ABI
Сравнение DMX c ABI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) и VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMX | ABI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMX | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 3.98 | -2.13 |
Просадки
Сравнение просадок DMX и ABI
Максимальная просадка DMX за все время составила -2.65%, что больше максимальной просадки ABI в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMX и ABI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMX | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.65% | -0.95% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.04% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.19% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DMX и ABI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMX | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 1.28% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.14% | 1.28% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 1.28% | +1.86% |
Сравнение комиссий DMX и ABI
DMX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ABI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMX и ABI
Дивидендная доходность DMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности ABI в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 5.18% | 3.01% | 0.00% |
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 5.90% | 5.96% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
DMX and ABI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DMX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DMX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for ABI.
DMX has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 5.18% for ABI.
They also come from different issuers: DoubleLine and VictoryShares. Their fees differ too: 0.50% for DMX and 0.65% for ABI.
Подберите оптимальное распределение для DMX и ABI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор