Сравнение DMX с ABI
DMX (DoubleLine Multi-Sector Income ETF) and ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) are both Multisector Bonds funds. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. DMX charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for ABI.
Доходность
Сравнение доходности DMX и ABI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMX показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у ABI с доходностью 2.96%.
DMX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMX и ABI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 1.59% | 4.13% |
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 2.96% | 2.05% |
Correlation
The correlation between DMX and ABI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMX vs. ABI — Ранг доходности на риск
DMX
ABI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DMX c ABI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) и VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DMX | ABI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.86 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DMX и ABI
Максимальная просадка DMX за все время составила -2.65%, что больше максимальной просадки ABI в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMX и ABI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMX | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.65% | -0.95% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | 0.00% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.18% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DMX и ABI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMX | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35% | 1.27% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.11% | 1.27% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.11% | 1.27% | +1.84% |
Сравнение комиссий DMX и ABI
DMX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ABI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMX и ABI
Дивидендная доходность DMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности ABI в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 5.68% | 3.01% | 0.00% |
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 5.89% | 5.96% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
DMX and ABI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DMX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DMX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for ABI.
DMX has the higher dividend yield at 5.89%, compared with 5.68% for ABI.
They also come from different issuers: DoubleLine and VictoryShares. Their fees differ too: 0.50% for DMX and 0.65% for ABI.
Подберите оптимальное распределение для DMX и ABI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор