PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMSFX с QRPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMSFX с QRPRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Multi Strategy Alternatives Fund (DMSFX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX).

DMSFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 19 мар. 2017 г.. QRPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DMSFX и QRPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations Multi Strategy Alternatives Fund (DMSFX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMSFX и QRPRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DMSFX
Destinations Multi Strategy Alternatives Fund		-1.13%3.65%6.40%12.82%-3.45%5.22%10.01%8.93%-7.05%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		9.06%23.57%18.88%7.30%25.46%14.33%-20.91%-2.94%-4.35%

Доходность по периодам

С начала года, DMSFX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у QRPRX с доходностью 9.06%.

DMSFX

1 день
0.49%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.70%
1 год
4.10%
3 года*
6.16%
5 лет*
3.94%
10 лет*
—

QRPRX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.20%
С начала года
9.06%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.39%
3 года*
20.26%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations Multi Strategy Alternatives Fund

AQR Alternative Risk Premia R6

Часто сравнивают с DMSFX:
DMSFX с DLCFXDMSFX с DGEFXDMSFX с DCFFXDMSFX с DIEFXDMSFX с DLDFXDMSFX с DGFFXDMSFX с DSMFX
Часто сравнивают с QRPRX:
QRPRX с FABZXQRPRX с TNMAXQRPRX с SRDAXQRPRX с QRPIXQRPRX с RMDFXQRPRX с QMHNXQRPRX с QRPNX

Сравнение комиссий DMSFX и QRPRX

DMSFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии QRPRX в 4.94%.

QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6
DMSFX
Destinations Multi Strategy Alternatives Fund

Доходность на риск

DMSFX vs. QRPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMSFX
Ранг доходности на риск DMSFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMSFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMSFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMSFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMSFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMSFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
QRPRX
Ранг доходности на риск QRPRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPRX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMSFX c QRPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Multi Strategy Alternatives Fund (DMSFX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMSFXQRPRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.83

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

2.25

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.94

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.35

6.57

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMSFX vs. QRPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMSFX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа QRPRX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMSFX и QRPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMSFXQRPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.83

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.53

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.76

+0.10

Корреляция

Корреляция между DMSFX и QRPRX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMSFX и QRPRX

Дивидендная доходность DMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности QRPRX в 1.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
DMSFX
Destinations Multi Strategy Alternatives Fund		3.79%3.42%6.41%6.62%3.05%4.68%1.48%4.64%4.31%2.00%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		1.38%1.51%2.33%4.60%0.00%4.16%1.97%1.00%0.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DMSFX и QRPRX

Максимальная просадка DMSFX за все время составила -21.11%, что меньше максимальной просадки QRPRX в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMSFX и QRPRX.

Загрузка...

Показатели просадок

DMSFXQRPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.11%

-28.21%

+7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-10.74%

+7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.84%

-11.24%

+4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.46%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-7.68%

+6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

3.25%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DMSFX и QRPRX

Текущая волатильность для Destinations Multi Strategy Alternatives Fund (DMSFX) составляет 0.87%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что DMSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMSFXQRPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

2.59%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

6.47%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

11.39%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.73%

11.75%

-8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

10.38%

-5.31%