Сравнение DMREX с MFSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и MFS Massachusetts Municipal Bond Fund (MFSSX).
DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г.. MFSSX управляется MFS. Фонд был запущен 8 апр. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности DMREX и MFSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMREX и MFSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
MFSSX MFS Massachusetts Municipal Bond Fund | -0.66% | 4.04% | 1.94% | 5.59% | -10.79% | 2.02% | 3.71% | 7.56% | 0.77% | 4.86% |
Доходность по периодам
С начала года, DMREX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у MFSSX с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции DMREX превзошли акции MFSSX по среднегодовой доходности: 2.77% против 1.66% соответственно.
DMREX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 2.77%
MFSSX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMREX и MFSSX
DMREX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии MFSSX в 0.83%.
Доходность на риск
DMREX vs. MFSSX — Ранг доходности на риск
DMREX
MFSSX
Сравнение DMREX c MFSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и MFS Massachusetts Municipal Bond Fund (MFSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMREX | MFSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 0.79 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.35 | 1.09 | +2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.22 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 0.86 | +2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 2.71 | +6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMREX | MFSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 0.79 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.07 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.38 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.10 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между DMREX и MFSSX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMREX и MFSSX
Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности MFSSX в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
MFSSX MFS Massachusetts Municipal Bond Fund | 3.23% | 4.20% | 2.81% | 2.43% | 1.84% | 1.91% | 2.44% | 3.27% | 3.42% | 3.74% | 3.64% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок DMREX и MFSSX
Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что меньше максимальной просадки MFSSX в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и MFSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMREX | MFSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.22% | -17.05% | +3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.92% | -5.22% | +4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.33% | -16.13% | +10.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.22% | -16.13% | +2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -2.52% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -2.41% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 1.65% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMREX и MFSSX
Текущая волатильность для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) составляет 0.49%, в то время как у MFS Massachusetts Municipal Bond Fund (MFSSX) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что DMREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMREX | MFSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 1.13% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 1.74% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 5.33% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 4.19% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 4.33% | -1.19% |