PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJMNX с FGNSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJMNX с FGNSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Minnesota Municipal Bond Fund (FJMNX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX).

FJMNX управляется Nuveen. Фонд был запущен 10 июл. 1988 г.. FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FJMNX и FGNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Minnesota Municipal Bond Fund (FJMNX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJMNX и FGNSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJMNX
Nuveen Minnesota Municipal Bond Fund		0.03%3.40%2.66%5.40%-9.58%1.55%4.02%7.92%0.38%0.34%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		-0.10%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.14%1.04%2.11%1.47%-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, FJMNX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у FGNSX с доходностью -0.10%.

FJMNX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.47%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.49%
3 года*
2.97%
5 лет*
0.68%
10 лет*
1.90%

FGNSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.34%
1 год
1.98%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Minnesota Municipal Bond Fund

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Часто сравнивают с FJMNX:
FJMNX с SVBAXFJMNX с DODIXFJMNX с FHMIXFJMNX с JPSTFJMNX с DMREXFJMNX с NMIFJMNX с APUSX
Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с AAMBXFGNSX с CFMOXFGNSX с EXDVXFGNSX с BCITXFGNSX с LISDXFGNSX с PRINXFGNSX с APUSX

Сравнение комиссий FJMNX и FGNSX

FJMNX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.

FJMNX
Nuveen Minnesota Municipal Bond Fund
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Доходность на риск

FJMNX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJMNX
Ранг доходности на риск FJMNX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJMNX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJMNX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJMNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJMNX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJMNX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJMNX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Minnesota Municipal Bond Fund (FJMNX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJMNXFGNSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.64

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

0.92

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.07

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

2.74

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJMNX vs. FGNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJMNX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGNSX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJMNX и FGNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJMNXFGNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.64

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.98

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.06

-0.18

Корреляция

Корреляция между FJMNX и FGNSX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJMNX и FGNSX

Дивидендная доходность FJMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности FGNSX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJMNX
Nuveen Minnesota Municipal Bond Fund		3.50%3.47%3.56%3.24%2.83%1.78%2.49%3.23%3.14%3.19%3.42%3.63%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		1.86%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FJMNX и FGNSX

Максимальная просадка FJMNX за все время составила -17.21%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJMNX и FGNSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FJMNXFGNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.21%

-2.35%

-14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-2.35%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.28%

-2.35%

-12.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-0.50%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-0.25%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

0.92%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FJMNX и FGNSX

Nuveen Minnesota Municipal Bond Fund (FJMNX) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что FJMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJMNXFGNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

0.23%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

0.66%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

3.85%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.06%

2.04%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.18%

1.66%

+2.52%