PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMRC с BA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DMRC с BA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DMRC (Digimarc Corporation) and BA (The Boeing Company) are both stocks. DMRC operates in Information Technology Services (Technology), while BA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, DMRC returned -7.37%/yr vs 5.99%/yr for BA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DMRC и BA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Digimarc Corporation (DMRC) и The Boeing Company (BA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMRC показывает доходность 107.77%, что значительно выше, чем у BA с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции DMRC уступали акциям BA по среднегодовой доходности: -7.37% против 5.99% соответственно.

DMRC

1 день
-5.54%
1 месяц
66.63%
С начала года
107.77%
6 месяцев
53.32%
1 год
-1.30%
3 года*
-25.16%
5 лет*
-16.53%
10 лет*
-7.37%

BA

1 день
-0.91%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
6.72%
1 год
3.08%
3 года*
1.30%
5 лет*
-2.92%
10 лет*
5.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMRC и BA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMRC
Digimarc Corporation		107.77%-82.48%3.68%95.35%-53.17%-16.43%40.76%131.45%-59.89%20.50%
BA
The Boeing Company		-0.77%22.67%-32.10%36.84%-5.38%-5.95%-33.90%3.34%11.50%94.72%

Correlation

The correlation between DMRC and BA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 1999 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DMRC:

$299.97M

BA:

$176.28B

EPS

DMRC:

-$1.27

BA:

$2.90

Коэффициент P/S

DMRC:

9.23

BA:

1.83

Коэффициент P/B

DMRC:

8.82

BA:

29.47

Общая выручка (12 мес.)

DMRC:

$32.12M

BA:

$92.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

DMRC:

$16.67M

BA:

$4.43B

EBITDA (12 мес.)

DMRC:

-$22.73M

BA:

$7.13B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Digimarc Corporation

The Boeing Company

Часто сравнивают с BA:
BA с EADSYBA с LMTBA с RTXBA с VOOBA с AIR.PABA с BAESYBA с ^SP500TR

Доходность на риск

DMRC vs. BA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMRC
Ранг доходности на риск DMRC: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMRC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMRC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMRC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMRC: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMRC: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BA
Ранг доходности на риск BA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMRC c BA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digimarc Corporation (DMRC) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMRCBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
0.10

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
0.38

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.04

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

0.12

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

0.28

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMRC vs. BA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMRC на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа BA равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMRC и BA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMRCBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.10

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

-0.08

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.14

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.30

-0.38

Просадки

Сравнение просадок DMRC и BA

Максимальная просадка DMRC за все время составила -93.96%, что больше максимальной просадки BA в -89.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMRC и BA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMRCBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.96%

-89.45%

-4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.36%

-24.96%

-43.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.77%

-48.31%

-42.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.85%

-54.16%

-37.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.35%

-77.92%

-15.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.84%

-49.93%

-30.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.63%

-31.02%

-38.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.52%

10.87%

+30.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DMRC и BA

Digimarc Corporation (DMRC) имеет более высокую волатильность в 39.38% по сравнению с The Boeing Company (BA) с волатильностью 11.08%. Это указывает на то, что DMRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMRCBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.38%

11.08%

+28.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.57%

22.76%

+45.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.70%

31.85%

+52.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.64%

36.47%

+35.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.81%

41.56%

+29.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMRC и BA

Ни DMRC, ни BA не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA
The Boeing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%
DMRC
Digimarc Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DMRC и BA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digimarc Corporation и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
7.58M
22.22B
(DMRC) Общая выручка
(BA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DMRC и BA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Digimarc Corporation и The Boeing Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
59.9%
11.5%
Активы портфеля
DMRC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digimarc Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.54M при выручке в 7.58M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.

BA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

DMRC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digimarc Corporation сообщила об операционной прибыли в -6.85M при выручке в 7.58M, что соответствует операционной рентабельности -90.3%.

BA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

DMRC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digimarc Corporation сообщила о чистой прибыли в -6.97M при выручке в 7.58M, что соответствует чистой рентабельности -91.9%.

BA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.

Часто задаваемые вопросы

DMRC and BA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DMRC has higher volatility (39.38%) compared to BA (11.08%). In terms of maximum drawdown, DMRC dropped -93.96% vs BA's -89.45%.

BA currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMRC и BA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор