Сравнение DMRC с BA
DMRC (Digimarc Corporation) and BA (The Boeing Company) are both stocks. DMRC operates in Information Technology Services (Technology), while BA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, DMRC returned -16.34%/yr vs 5.57%/yr for BA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DMRC и BA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMRC показывает доходность -7.32%, что значительно ниже, чем у BA с доходностью -3.52%. За последние 10 лет акции DMRC уступали акциям BA по среднегодовой доходности: -16.34% против 5.57% соответственно.
DMRC
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -36.53%
- 6 месяцев
- -4.55%
- С начала года
- -7.32%
- 1 год
- -52.24%
- 3 года*
- -40.17%
- 5 лет*
- -26.49%
- 10 лет*
- -16.34%
- Всё время*
- -8.86%
BA
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -5.94%
- 6 месяцев
- -15.42%
- С начала года
- -3.52%
- 1 год
- -8.66%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- -1.20%
- 10 лет*
- 5.57%
- Всё время*
- 10.09%
Сравнение доходности по годам DMRC и BA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMRC Digimarc Corporation | -7.32% | -82.48% | 3.68% | 95.35% | -53.17% | -16.43% | 40.76% | 131.45% | -59.89% | 20.50% |
BA The Boeing Company | -3.52% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
Correlation
The correlation between DMRC and BA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 1999 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
DMRC:
$136.23M
BA:
$165.13B
DMRC:
-$1.26
BA:
$2.87
DMRC:
4.13
BA:
1.80
DMRC:
3.93
BA:
28.66
DMRC:
$32.12M
BA:
$92.18B
DMRC:
$16.67M
BA:
$4.43B
DMRC:
-$22.73M
BA:
$7.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMRC vs. BA — Ранг доходности на риск
DMRC
BA
Сравнение DMRC c BA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digimarc Corporation (DMRC) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DMRC | BA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.35 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.75 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DMRC и BA
Максимальная просадка DMRC за все время составила -94.03%, что больше максимальной просадки BA в -89.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMRC и BA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMRC | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.03% | -89.45% | -4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.72% | -24.96% | -40.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.77% | -48.31% | -42.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.85% | -51.62% | -40.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.35% | -77.92% | -15.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.55% | -51.32% | -40.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.14% | -31.05% | -39.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.42% | 11.62% | +29.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMRC и BA
Digimarc Corporation (DMRC) имеет более высокую волатильность в 25.17% по сравнению с The Boeing Company (BA) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что DMRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMRC | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.17% | 8.19% | +16.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.47% | 23.84% | +47.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.45% | 32.24% | +57.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.70% | 36.49% | +36.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.26% | 41.65% | +29.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMRC и BA
Ни DMRC, ни BA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
DMRC Digimarc Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DMRC и BA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digimarc Corporation и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DMRC и BA
DMRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Digimarc Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.54M при выручке в 7.58M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
DMRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Digimarc Corporation сообщила об операционной прибыли в -6.85M при выручке в 7.58M, что соответствует операционной рентабельности -90.3%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
DMRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Digimarc Corporation сообщила о чистой прибыли в -6.97M при выручке в 7.58M, что соответствует чистой рентабельности -91.9%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
Часто задаваемые вопросы
DMRC and BA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DMRC has higher volatility (25.17%) compared to BA (8.19%). In terms of maximum drawdown, DMRC dropped -94.03% vs BA's -89.45%.
BA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMRC и BA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор