PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMEC.TO с TLV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMEC.TO с TLV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) и Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO).

DMEC.TO и TLV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMEC.TO - это пассивный фонд от Desjardins, который отслеживает доходность Solactive Canada Broad Market Index (CA NTR). Фонд был запущен 15 апр. 2024 г.. TLV.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/TSX Composite Low Volatility Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DMEC.TO и TLV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) и Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMEC.TO и TLV.TO

2026 (YTD)20252024
DMEC.TO
Desjardins Canadian Equity Index ETF		3.74%31.87%16.56%
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		3.87%22.51%18.38%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DMEC.TO показывает доходность 3.74%, а TLV.TO немного выше – 3.87%.

DMEC.TO

1 день
2.63%
1 месяц
-4.62%
С начала года
3.74%
6 месяцев
10.40%
1 год
34.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TLV.TO

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.73%
С начала года
3.87%
6 месяцев
9.54%
1 год
23.51%
3 года*
16.04%
5 лет*
9.94%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Desjardins Canadian Equity Index ETF

Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с DMEC.TO:
DMEC.TO с KNGC.TODMEC.TO с VCN.TODMEC.TO с FCCM.NEODMEC.TO с RCD.TODMEC.TO с TQCD.TODMEC.TO с XIU.TODMEC.TO с VCE.TO
Часто сравнивают с TLV.TO:
TLV.TO с ESG.TOTLV.TO с CLSA.TOTLV.TO с VCE.TOTLV.TO с XIC.TOTLV.TO с XCS.TOTLV.TO с XDV.TOTLV.TO с CANY.TO

Сравнение комиссий DMEC.TO и TLV.TO

DMEC.TO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TLV.TO в 0.33%.

TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF
DMEC.TO
Desjardins Canadian Equity Index ETF

Доходность на риск

DMEC.TO vs. TLV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMEC.TO
Ранг доходности на риск DMEC.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMEC.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMEC.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMEC.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMEC.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMEC.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TLV.TO
Ранг доходности на риск TLV.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLV.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMEC.TO c TLV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) и Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMEC.TOTLV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

2.61

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

3.46

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.56

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

3.62

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.94

19.44

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMEC.TO vs. TLV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMEC.TO на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLV.TO равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMEC.TO и TLV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMEC.TOTLV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.61

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.08

-0.13

+2.21

Корреляция

Корреляция между DMEC.TO и TLV.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMEC.TO и TLV.TO

Дивидендная доходность DMEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности TLV.TO в 3.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMEC.TO
Desjardins Canadian Equity Index ETF		2.04%1.78%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		3.16%3.25%3.40%4.12%4.01%2.49%2.75%3.74%4.28%3.58%3.46%4.08%

Просадки

Сравнение просадок DMEC.TO и TLV.TO

Максимальная просадка DMEC.TO за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки TLV.TO в -81.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMEC.TO и TLV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DMEC.TOTLV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-81.40%

+69.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-6.57%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-36.54%

+31.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-64.71%

+63.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.22%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DMEC.TO и TLV.TO

Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что DMEC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMEC.TOTLV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

3.26%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

5.72%

+5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

9.05%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

9.89%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.08%

12.67%

+0.41%