Сравнение DMCRX с RYVPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Royce Smaller-Companies Growth Fund (RYVPX).
DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г.. RYVPX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 14 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DMCRX и RYVPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMCRX и RYVPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 2.25% | 31.17% | 30.58% | 11.47% | -33.54% | 22.23% | 86.43% | 34.03% | 2.52% | 24.35% |
RYVPX Royce Smaller-Companies Growth Fund | -5.01% | 19.53% | 21.81% | 16.97% | -32.45% | 6.61% | 49.45% | 23.68% | -10.81% | 17.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DMCRX показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у RYVPX с доходностью -5.01%. За последние 10 лет акции DMCRX превзошли акции RYVPX по среднегодовой доходности: 20.60% против 9.90% соответственно.
DMCRX
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 65.25%
- 3 года*
- 24.24%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 20.60%
RYVPX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- -5.01%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMCRX и RYVPX
DMCRX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии RYVPX в 1.49%.
Доходность на риск
DMCRX vs. RYVPX — Ранг доходности на риск
DMCRX
RYVPX
Сравнение DMCRX c RYVPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Royce Smaller-Companies Growth Fund (RYVPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMCRX | RYVPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 0.94 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.45 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 1.61 | +2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 5.43 | +7.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMCRX | RYVPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 0.94 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.01 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.40 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.45 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между DMCRX и RYVPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMCRX и RYVPX
Дивидендная доходность DMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что меньше доходности RYVPX в 17.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 13.42% | 13.72% | 3.86% | 0.87% | 8.20% | 48.23% | 19.79% | 14.70% | 33.22% | 8.91% | 0.00% | 4.20% |
RYVPX Royce Smaller-Companies Growth Fund | 17.67% | 16.79% | 2.92% | 0.00% | 4.34% | 34.97% | 10.32% | 3.47% | 45.66% | 20.89% | 11.40% | 24.57% |
Просадки
Сравнение просадок DMCRX и RYVPX
Максимальная просадка DMCRX за все время составила -59.16%, примерно равная максимальной просадке RYVPX в -59.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMCRX и RYVPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMCRX | RYVPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.16% | -59.03% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.46% | -15.22% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.16% | -48.19% | -10.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.16% | -48.19% | -10.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -12.01% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.35% | -13.24% | -7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 4.52% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMCRX и RYVPX
Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Royce Smaller-Companies Growth Fund (RYVPX) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что DMCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYVPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMCRX | RYVPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 8.37% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.15% | 15.85% | +7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.42% | 24.10% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.55% | 26.32% | +13.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.88% | 24.87% | +9.01% |