PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMCRX с HASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMCRX с HASGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX).

DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г.. HASGX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DMCRX и HASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMCRX и HASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.35%
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		0.58%11.44%9.34%22.20%-25.60%9.40%38.54%42.39%-11.37%24.71%

Доходность по периодам

С начала года, DMCRX показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у HASGX с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции DMCRX превзошли акции HASGX по среднегодовой доходности: 20.60% против 11.71% соответственно.

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%

HASGX

1 день
4.59%
1 месяц
-7.47%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.57%
1 год
25.38%
3 года*
11.60%
5 лет*
2.89%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Harbor Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DEVDX
Часто сравнивают с HASGX:
HASGX с DGROHASGX с IVOGHASGX с VUGHASGX с FCPGXHASGX с USNQXHASGX с AMDVXHASGX с AVDV

Сравнение комиссий DMCRX и HASGX

DMCRX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии HASGX в 0.87%.

DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

DMCRX vs. HASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HASGX
Ранг доходности на риск HASGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMCRX c HASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMCRXHASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.03

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.57

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

1.62

+2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.46

6.44

+6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMCRX vs. HASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMCRX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа HASGX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMCRX и HASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMCRXHASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.03

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.13

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.51

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.39

+0.15

Корреляция

Корреляция между DMCRX и HASGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMCRX и HASGX

Дивидендная доходность DMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности HASGX в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		1.12%1.13%3.53%0.03%4.80%27.66%7.21%3.44%27.29%10.10%0.47%13.13%

Просадки

Сравнение просадок DMCRX и HASGX

Максимальная просадка DMCRX за все время составила -59.16%, что больше максимальной просадки HASGX в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMCRX и HASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DMCRXHASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.16%

-54.33%

-4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.46%

-14.11%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.16%

-34.17%

-24.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.16%

-38.53%

-20.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-8.94%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-10.23%

-10.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

3.56%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DMCRX и HASGX

Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) с волатильностью 9.36%. Это указывает на то, что DMCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMCRXHASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

9.36%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.15%

15.54%

+7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.42%

24.72%

+6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.55%

23.22%

+16.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.88%

23.06%

+10.82%