Сравнение DMAY с FEAC
DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) and FEAC (Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DMAY is passively managed, while FEAC is actively managed. Over the past year, DMAY returned 12.37% vs 30.36% for FEAC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DMAY charges 0.85%/yr vs 0.18%/yr for FEAC.
Доходность
Сравнение доходности DMAY и FEAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMAY показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у FEAC с доходностью 12.42%.
DMAY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- —
FEAC
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 12.42%
- 6 месяцев
- 13.00%
- 1 год
- 30.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMAY и FEAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 4.42% | 11.05% | -0.11% |
FEAC Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 12.42% | 18.01% | -1.69% |
Correlation
The correlation between DMAY and FEAC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between DMAY and FEAC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMAY vs. FEAC — Ранг доходности на риск
DMAY
FEAC
Сравнение DMAY c FEAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMAY | FEAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.43 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 3.74 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.76 | 16.36 | +6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMAY | FEAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 2.44 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.10 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок DMAY и FEAC
Максимальная просадка DMAY за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки FEAC в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAY и FEAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMAY | FEAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.90% | -18.96% | +5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.36% | -8.15% | +4.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.54% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -2.55% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 1.86% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMAY и FEAC
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) составляет 0.84%, в то время как у Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что DMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMAY | FEAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 3.10% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 9.15% | -5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 12.51% | -7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.02% | 17.50% | -8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.43% | 17.50% | -9.07% |
Сравнение комиссий DMAY и FEAC
DMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FEAC в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMAY и FEAC
DMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEAC Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 0.85% | 0.94% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
DMAY and FEAC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEAC has higher volatility (3.10%) compared to DMAY (0.84%). In terms of maximum drawdown, DMAY dropped -13.90% vs FEAC's -18.96%.
On 1-year performance, FEAC leads with 30.36% vs 12.37% for DMAY. On fees, FEAC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEAC has performed better with a 30.36% return vs 12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEAC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.
FEAC has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for DMAY.
They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.85% for DMAY and 0.18% for FEAC.
DMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMAY и FEAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор