Сравнение DMAX с UJAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN).
DMAX и UJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. UJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DMAX и UJAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMAX и UJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | -0.26% | 7.81% |
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January | -1.32% | 11.15% |
Доходность по периодам
С начала года, DMAX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у UJAN с доходностью -1.32%.
DMAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UJAN
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 11.70%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMAX и UJAN
DMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UJAN в 0.79%.
Доходность на риск
DMAX vs. UJAN — Ранг доходности на риск
DMAX
UJAN
Сравнение DMAX c UJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMAX | UJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 1.46 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.38 | 2.18 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.35 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 2.22 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.00 | 11.28 | +7.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMAX | UJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 1.46 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 1.06 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между DMAX и UJAN составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMAX и UJAN
Дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как UJAN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.18% | 1.18% |
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DMAX и UJAN
Максимальная просадка DMAX за все время составила -3.37%, что меньше максимальной просадки UJAN в -13.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAX и UJAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMAX | UJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.37% | -13.69% | +10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | -5.38% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -2.27% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -1.59% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 1.06% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMAX и UJAN
Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) составляет 0.99%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что DMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMAX | UJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 2.69% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 4.12% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 8.06% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 6.30% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 7.13% | -3.57% |