PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DMAX с UJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DMAX и UJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAX и UJAN


Доходность по периодам

С начала года, DMAX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у UJAN с доходностью -1.32%.


DMAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.70%
1 год
7.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UJAN

1 день
0.42%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.25%
1 год
11.70%
3 года*
11.15%
5 лет*
6.96%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January

Сравнение комиссий DMAX и UJAN

DMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UJAN в 0.79%.


Доходность на риск

DMAX vs. UJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DMAX
Ранг доходности на риск DMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

UJAN
Ранг доходности на риск UJAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJAN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJAN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJAN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJAN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJAN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAX c UJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DMAXUJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.46

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.38

2.18

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.35

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

2.22

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.00

11.28

+7.72

DMAX vs. UJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа UJAN равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAX и UJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DMAXUJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.46

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

1.06

+0.64

Корреляция

Корреляция между DMAX и UJAN составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAX и UJAN

Дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как UJAN не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок DMAX и UJAN

Максимальная просадка DMAX за все время составила -3.37%, что меньше максимальной просадки UJAN в -13.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAX и UJAN.


Загрузка...

Показатели просадок


DMAXUJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.37%

-13.69%

+10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-5.38%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-2.27%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-1.59%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

1.06%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAX и UJAN

Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) составляет 0.99%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что DMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DMAXUJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

2.69%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

4.12%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

8.06%

-4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.56%

6.30%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.56%

7.13%

-3.57%