Сравнение DMAX с KFEB
DMAX (iShares Large Cap Max Buffer December ETF) and KFEB (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds. DMAX is passively managed, while KFEB is actively managed. Over the past year, DMAX returned 7.75% vs 25.17% for KFEB. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DMAX charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for KFEB.
Доходность
Сравнение доходности DMAX и KFEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMAX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у KFEB с доходностью 13.02%.
DMAX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KFEB
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 13.02%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMAX и KFEB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 2.19% | 7.00% |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 13.02% | 9.19% |
Correlation
The correlation between DMAX and KFEB is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between DMAX and KFEB has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMAX vs. KFEB — Ранг доходности на риск
DMAX
KFEB
Сравнение DMAX c KFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DMAX | KFEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.39 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.51 | 4.36 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.58 | 15.88 | +11.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DMAX и KFEB
Максимальная просадка DMAX за все время составила -3.37%, что меньше максимальной просадки KFEB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAX и KFEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMAX | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.37% | -14.16% | +10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.41% | -5.80% | +4.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.40% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -2.25% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 1.59% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMAX и KFEB
Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) составляет 0.65%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что DMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMAX | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 2.70% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 7.74% | -6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34% | 11.07% | -8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.38% | 13.17% | -9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 13.17% | -9.79% |
Сравнение комиссий DMAX и KFEB
DMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KFEB в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMAX и KFEB
Дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как KFEB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.15% | 1.18% |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DMAX and KFEB have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KFEB has higher volatility (2.70%) compared to DMAX (0.65%). In terms of maximum drawdown, DMAX dropped -3.37% vs KFEB's -14.16%.
On 1-year performance, KFEB leads with 25.17% vs 7.75% for DMAX. On fees, DMAX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DMAX has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KFEB has performed better with a 25.17% return vs 7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for KFEB.
DMAX has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for KFEB.
They also come from different issuers: iShares and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for DMAX and 0.79% for KFEB.
DMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMAX и KFEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор