PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DMAX с FNOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DMAX и FNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMAX показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у FNOV с доходностью 7.18%.


DMAX

1 день
-0.06%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
2.83%
С начала года
2.87%
1 год
7.20%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FNOV

1 день
-0.21%
1 месяц
0.58%
6 месяцев
6.11%
С начала года
7.18%
1 год
16.38%
3 года*
12.90%
5 лет*
9.25%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMAX и FNOV


Correlation

The correlation between DMAX and FNOV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г.

0.85

The correlation between DMAX and FNOV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Large Cap Max Buffer December ETF

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November

Доходность на риск

DMAX vs. FNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DMAX
Ранг доходности на риск DMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

FNOV
Ранг доходности на риск FNOV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNOV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNOV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNOV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNOV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNOV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAX c FNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DMAXFNOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.42

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.12

2.88

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.26

14.95

+10.30

DMAX vs. FNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAX на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа FNOV равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAX и FNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DMAX и FNOV

Максимальная просадка DMAX за все время составила -3.37%, что меньше максимальной просадки FNOV в -24.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAX и FNOV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DMAXFNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.37%

-24.41%

+21.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.41%

-5.71%

+4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.21%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-2.88%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

1.10%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAX и FNOV

Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) составляет 0.53%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что DMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DMAXFNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

2.03%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

6.10%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

7.57%

-5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.32%

11.53%

-8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.32%

13.59%

-10.27%

Сравнение комиссий DMAX и FNOV

DMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FNOV в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAX и FNOV

Дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как FNOV не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


DMAX and FNOV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNOV has higher volatility (2.03%) compared to DMAX (0.53%). In terms of maximum drawdown, DMAX dropped -3.37% vs FNOV's -24.41%.

On 1-year performance, FNOV leads with 16.38% vs 7.20% for DMAX. On fees, DMAX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DMAX has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNOV has performed better with a 16.38% return vs 7.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for FNOV.

DMAX has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for FNOV.

DMAX tracks S&P 500 Index, while FNOV tracks S&P 500. They also come from different issuers: iShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.50% for DMAX and 0.85% for FNOV.

DMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMAX и FNOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор