Сравнение DMAX с FNOV
DMAX (iShares Large Cap Max Buffer December ETF) and FNOV (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November) are both Defined Outcome funds - DMAX tracks the S&P 500 Index while FNOV tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, DMAX returned 7.20% vs 16.38% for FNOV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DMAX charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for FNOV.
Доходность
Сравнение доходности DMAX и FNOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMAX показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у FNOV с доходностью 7.18%.
DMAX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 2.83%
- С начала года
- 2.87%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNOV
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 6.11%
- С начала года
- 7.18%
- 1 год
- 16.38%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMAX и FNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 2.87% | 7.51% |
FNOV FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November | 7.18% | 14.66% |
Correlation
The correlation between DMAX and FNOV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between DMAX and FNOV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMAX vs. FNOV — Ранг доходности на риск
DMAX
FNOV
Сравнение DMAX c FNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DMAX | FNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.42 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.12 | 2.88 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.26 | 14.95 | +10.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DMAX и FNOV
Максимальная просадка DMAX за все время составила -3.37%, что меньше максимальной просадки FNOV в -24.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAX и FNOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMAX | FNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.37% | -24.41% | +21.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.41% | -5.71% | +4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.21% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -2.88% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 1.10% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMAX и FNOV
Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) составляет 0.53%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что DMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMAX | FNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 2.03% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 6.10% | -4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 7.57% | -5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 11.53% | -8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 13.59% | -10.27% |
Сравнение комиссий DMAX и FNOV
DMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FNOV в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMAX и FNOV
Дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как FNOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.15% | 1.18% |
FNOV FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DMAX and FNOV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNOV has higher volatility (2.03%) compared to DMAX (0.53%). In terms of maximum drawdown, DMAX dropped -3.37% vs FNOV's -24.41%.
On 1-year performance, FNOV leads with 16.38% vs 7.20% for DMAX. On fees, DMAX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DMAX has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FNOV has performed better with a 16.38% return vs 7.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for FNOV.
DMAX has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for FNOV.
DMAX tracks S&P 500 Index, while FNOV tracks S&P 500. They also come from different issuers: iShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.50% for DMAX and 0.85% for FNOV.
DMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMAX и FNOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор