PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAGX с WAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAGX с WAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX).

DMAGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. WAEMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAGX и WAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAGX и WAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund		-0.30%22.77%26.16%19.48%-18.85%-1.84%30.20%21.64%-13.22%21.16%
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		4.12%5.85%-2.21%21.20%-38.76%30.16%32.79%27.45%-18.97%24.81%

Доходность по периодам

С начала года, DMAGX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у WAEMX с доходностью 4.12%.

DMAGX

1 день
3.22%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.36%
1 год
26.80%
3 года*
20.39%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—

WAEMX

1 день
1.14%
1 месяц
-5.85%
С начала года
4.12%
6 месяцев
9.04%
1 год
21.06%
3 года*
6.68%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
6.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund

Часто сравнивают с DMAGX:
DMAGX с DRIOXDMAGX с DSMDXDMAGX с DMCRXDMAGX с DREGXDMAGX с DRESXDMAGX с SSKEXDMAGX с DEVDX
Часто сравнивают с WAEMX:
WAEMX с WAINXWAEMX с GPMCXWAEMX с CMNIXWAEMX с SGIIXWAEMX с VWOWAEMX с VFINXWAEMX с VTSAX

Сравнение комиссий DMAGX и WAEMX

DMAGX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WAEMX в 1.91%.

WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

DMAGX vs. WAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAGX
Ранг доходности на риск DMAGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAGX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
WAEMX
Ранг доходности на риск WAEMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAEMX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAEMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAEMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAEMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAEMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAGX c WAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMAGXWAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.26

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.82

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.20

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

7.78

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAGX vs. WAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAGX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WAEMX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAGX и WAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMAGXWAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.26

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

-0.01

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.25

+0.43

Корреляция

Корреляция между DMAGX и WAEMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAGX и WAEMX

Дивидендная доходность DMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что меньше доходности WAEMX в 67.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund		14.03%13.99%8.34%1.45%2.08%4.57%2.34%1.15%0.84%4.91%0.00%0.00%
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		67.61%70.40%6.49%0.00%3.32%6.03%7.15%5.82%12.81%0.00%0.00%0.02%

Просадки

Сравнение просадок DMAGX и WAEMX

Максимальная просадка DMAGX за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки WAEMX в -66.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAGX и WAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DMAGXWAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-66.35%

+32.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-9.38%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.38%

-44.88%

+13.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-22.97%

+15.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-16.87%

+6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.65%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAGX и WAEMX

Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) имеют волатильность 7.36% и 7.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMAGXWAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

7.25%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

12.20%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

16.78%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

17.41%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

17.94%

-2.51%