PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAGX с TEQLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAGX с TEQLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX).

DMAGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAGX и TEQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAGX и TEQLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund		0.84%22.77%26.16%19.48%-18.85%-1.84%30.20%21.64%-13.22%21.16%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		4.70%34.10%6.71%9.23%-20.22%-3.07%17.67%18.59%-14.60%22.37%

Доходность по периодам

С начала года, DMAGX показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у TEQLX с доходностью 4.70%.

DMAGX

1 день
1.14%
1 месяц
-2.71%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.13%
1 год
27.74%
3 года*
20.85%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—

TEQLX

1 день
1.73%
1 месяц
-2.58%
С начала года
4.70%
6 месяцев
7.70%
1 год
34.17%
3 года*
16.17%
5 лет*
3.93%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с DMAGX:
DMAGX с DRIOXDMAGX с DSMDXDMAGX с DMCRXDMAGX с DREGXDMAGX с DRESXDMAGX с DEVDXDMAGX с SSKEX
Часто сравнивают с TEQLX:
TEQLX с SCHGTEQLX с TCIEXTEQLX с VEMAXTEQLX с STAGTEQLX с TIEIXTEQLX с VXUSTEQLX с VOO

Сравнение комиссий DMAGX и TEQLX

DMAGX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TEQLX в 0.19%.

DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

DMAGX vs. TEQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAGX
Ранг доходности на риск DMAGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAGX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TEQLX
Ранг доходности на риск TEQLX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQLX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQLX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAGX c TEQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMAGXTEQLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.95

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.54

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

2.58

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.51

10.12

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAGX vs. TEQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAGX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEQLX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAGX и TEQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMAGXTEQLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.95

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.24

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.27

+0.42

Корреляция

Корреляция между DMAGX и TEQLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAGX и TEQLX

Дивидендная доходность DMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что больше доходности TEQLX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund		13.88%13.99%8.34%1.45%2.08%4.57%2.34%1.15%0.84%4.91%0.00%0.00%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.70%2.83%2.93%3.08%2.51%2.27%2.04%2.77%2.43%1.98%1.88%2.40%

Просадки

Сравнение просадок DMAGX и TEQLX

Максимальная просадка DMAGX за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки TEQLX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAGX и TEQLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DMAGXTEQLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-39.33%

+5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-13.32%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.38%

-37.14%

+5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-9.37%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-14.74%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.40%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAGX и TEQLX

Текущая волатильность для Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) составляет 7.18%, в то время как у TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что DMAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMAGXTEQLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

8.04%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

13.61%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

17.77%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

16.55%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

17.47%

-2.04%