PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAGX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAGX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

DMAGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAGX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAGX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund		-0.30%22.77%26.16%19.48%-18.85%-1.84%30.20%21.64%-13.22%21.16%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%11.39%

Доходность по периодам

С начала года, DMAGX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%.

DMAGX

1 день
3.22%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.36%
1 год
26.80%
3 года*
20.39%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с DMAGX:
DMAGX с DRIOXDMAGX с DSMDXDMAGX с DMCRXDMAGX с DREGXDMAGX с DRESXDMAGX с DEVDXDMAGX с SSKEX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с SIEMXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий DMAGX и ESCIX

DMAGX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

DMAGX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAGX
Ранг доходности на риск DMAGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAGX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAGX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMAGXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

2.72

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

3.58

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.56

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.50

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

14.51

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAGX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAGX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа ESCIX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAGX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMAGXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.72

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.34

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.39

+0.29

Корреляция

Корреляция между DMAGX и ESCIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAGX и ESCIX

Дивидендная доходность DMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund		14.03%13.99%8.34%1.45%2.08%4.57%2.34%1.15%0.84%4.91%0.00%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%

Просадки

Сравнение просадок DMAGX и ESCIX

Максимальная просадка DMAGX за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAGX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DMAGXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-48.76%

+14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-12.84%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.38%

-36.59%

+5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-0.74%

-6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-13.44%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.49%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAGX и ESCIX

Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMAGXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

0.00%

+7.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

8.91%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

15.72%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

15.86%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

17.64%

-2.21%