Сравнение DMAGX с EMPTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX).

DMAGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. EMPTX управляется UBS. Фонд был запущен 30 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAGX и EMPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAGX и EMPTX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
DMAGX Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund	-0.30%	22.77%	26.16%	19.48%	-18.85%	-1.84%	30.20%	21.64%	-11.69%
EMPTX UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund	2.95%	43.82%	2.51%	8.92%	-25.38%	-9.36%	24.79%	14.98%	0.55%

Доходность по периодам

С начала года, DMAGX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у EMPTX с доходностью 2.95%.

DMAGX

1 день: 3.22%

1 месяц: -5.98%

С начала года: -0.30%

6 месяцев: 0.36%

1 год: 26.80%

3 года*: 20.39%

5 лет*: 7.60%

10 лет*: —

EMPTX

1 день: 3.14%

1 месяц: -9.75%

С начала года: 2.95%

6 месяцев: 8.93%

1 год: 38.76%

3 года*: 17.16%

5 лет*: 1.70%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

Название символа

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Часто сравнивают с DMAGX:

DMAGX с DRIOX DMAGX с DSMDX DMAGX с DMCRX DMAGX с DREGX DMAGX с DRESX DMAGX с SSKEX DMAGX с DEVDX

Часто сравнивают с EMPTX:

EMPTX с PASIX EMPTX с PCSIX EMPTX с DRESX EMPTX с FSSGX EMPTX с WBELX EMPTX с GBFAX EMPTX с GQGPX

Сравнение комиссий DMAGX и EMPTX

DMAGX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EMPTX в 0.19%.

DMAGX

Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

EMPTX

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Доходность на риск

DMAGX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DMAGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EMPTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAGX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DMAGX	EMPTX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.54	2.26	-0.72
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.15	2.84	-0.69
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.32	1.43	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.33	2.42	-0.09
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.31	9.35	-0.04
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAGX vs. EMPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAGX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа EMPTX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAGX и EMPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DMAGX	EMPTX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.54	2.26	-0.72
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.51	0.09	+0.42
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.68	0.33	+0.35

Корреляция

Корреляция между DMAGX и EMPTX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAGX и EMPTX

Дивидендная доходность DMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что больше доходности EMPTX в 1.86%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DMAGX Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund	14.03%	13.99%	8.34%	1.45%	2.08%	4.57%	2.34%	1.15%	0.84%	4.91%
EMPTX UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund	1.86%	1.91%	3.40%	3.20%	3.84%	11.93%	1.50%	2.75%	0.54%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DMAGX и EMPTX

Максимальная просадка DMAGX за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки EMPTX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAGX и EMPTX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DMAGX	EMPTX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.21%	-46.03%	+11.82%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.80%	-14.50%	+3.70%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.38%	-41.73%	+10.35%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.29%	-11.81%	+4.52%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.99%	-18.72%	+8.73%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.70%	3.94%	-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAGX и EMPTX

Текущая волатильность для Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) составляет 7.36%, в то время как у UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что DMAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DMAGX	EMPTX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.36%	9.66%	-2.30%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.77%	13.96%	-2.19%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.94%	18.98%	-1.04%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.01%	18.90%	-3.89%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.43%	19.24%	-3.81%

Сравнение DMAGX с EMPTX

Доходность

Сравнение доходности DMAGX и EMPTX

Сравнение доходности по годам DMAGX и EMPTX

Доходность по периодам

DMAGX

EMPTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DMAGX и EMPTX

Доходность на риск

DMAGX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск

DMAGX

EMPTX

Сравнение DMAGX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DMAGX vs. EMPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAGX и EMPTX

Просадки

Сравнение просадок DMAGX и EMPTX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DMAGX и EMPTX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)