PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAGX с DEVDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAGX с DEVDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и Driehaus Event Driven Fund (DEVDX).

DMAGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. DEVDX управляется Driehaus. Фонд был запущен 22 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAGX и DEVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и Driehaus Event Driven Fund (DEVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAGX и DEVDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund		-0.30%22.77%26.16%19.48%-18.85%-1.84%30.20%21.64%-13.22%21.16%
DEVDX
Driehaus Event Driven Fund		-1.35%5.99%3.06%9.59%-9.99%7.24%24.78%20.49%-4.06%2.27%

Доходность по периодам

С начала года, DMAGX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у DEVDX с доходностью -1.35%.

DMAGX

1 день
3.22%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.36%
1 год
26.80%
3 года*
20.39%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—

DEVDX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.27%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
2.69%
1 год
9.17%
3 года*
5.17%
5 лет*
2.08%
10 лет*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

Driehaus Event Driven Fund

Часто сравнивают с DMAGX:
DMAGX с DRIOXDMAGX с DSMDXDMAGX с DMCRXDMAGX с DREGXDMAGX с DRESXDMAGX с SSKEXDMAGX с EAEMX
Часто сравнивают с DEVDX:
DEVDX с VOODEVDX с BILPXDEVDX с DAMDXDEVDX с DMCRXDEVDX с EVDIXDEVDX с DRESXDEVDX с DSMDX

Сравнение комиссий DMAGX и DEVDX

DMAGX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DEVDX в 1.66%.

DEVDX
Driehaus Event Driven Fund
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

DMAGX vs. DEVDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAGX
Ранг доходности на риск DMAGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAGX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DEVDX
Ранг доходности на риск DEVDX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEVDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEVDX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEVDX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEVDX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEVDX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAGX c DEVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и Driehaus Event Driven Fund (DEVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMAGXDEVDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.32

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.04

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.28

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

5.21

+4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAGX vs. DEVDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAGX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEVDX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAGX и DEVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMAGXDEVDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.32

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.21

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.46

+0.22

Корреляция

Корреляция между DMAGX и DEVDX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAGX и DEVDX

Дивидендная доходность DMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что меньше доходности DEVDX в 16.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund		14.03%13.99%8.34%1.45%2.08%4.57%2.34%1.15%0.84%4.91%0.00%0.00%
DEVDX
Driehaus Event Driven Fund		16.48%14.24%1.35%4.48%1.49%12.11%3.48%4.09%3.57%0.00%1.20%0.66%

Просадки

Сравнение просадок DMAGX и DEVDX

Максимальная просадка DMAGX за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки DEVDX в -21.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAGX и DEVDX.

Загрузка...

Показатели просадок

DMAGXDEVDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-21.00%

-13.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-3.37%

-7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.38%

-21.00%

-10.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-3.69%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-7.14%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.59%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAGX и DEVDX

Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что DMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMAGXDEVDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

0.37%

+6.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

3.81%

+7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

6.26%

+11.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

9.93%

+5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

9.67%

+5.76%