Сравнение DMAGX с DEVDX
DMAGX (Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund) and DEVDX (Driehaus Event Driven Fund) are both mutual funds - DMAGX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Driehaus, while DEVDX is a Event Driven fund managed by Driehaus. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. DMAGX charges 0.99%/yr vs 1.66%/yr for DEVDX.
Доходность
Сравнение доходности DMAGX и DEVDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DMAGX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- 18.67%
- 6 месяцев
- 18.52%
- 1 год
- 35.43%
- 3 года*
- 26.44%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- —
DEVDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMAGX и DEVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMAGX Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund | 18.67% | 22.77% | 26.16% | 19.48% | -18.85% | -1.84% | 30.20% | 21.64% | -13.22% | 21.16% |
DEVDX Driehaus Event Driven Fund | -1.35% | 5.99% | 3.06% | 9.59% | -9.99% | 7.24% | 24.78% | 20.49% | -4.06% | 2.27% |
Correlation
The correlation between DMAGX and DEVDX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2017 г. | 0.44 |
The correlation between DMAGX and DEVDX shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMAGX vs. DEVDX — Ранг доходности на риск
DMAGX
DEVDX
Сравнение DMAGX c DEVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) и Driehaus Event Driven Fund (DEVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMAGX | DEVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMAGX | DEVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок DMAGX и DEVDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMAGX | DEVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DMAGX и DEVDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMAGX | DEVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | — | — |
Сравнение комиссий DMAGX и DEVDX
DMAGX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DEVDX в 1.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMAGX и DEVDX
Дивидендная доходность DMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.79%, что меньше доходности DEVDX в 16.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVDX Driehaus Event Driven Fund | 16.48% | 14.24% | 1.35% | 4.48% | 1.49% | 12.11% | 3.48% | 4.09% | 3.57% | 0.00% | 1.20% | 0.66% |
DMAGX Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund | 11.79% | 13.99% | 8.34% | 1.45% | 2.08% | 4.57% | 2.34% | 1.15% | 0.84% | 4.91% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DMAGX and DEVDX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DMAGX и DEVDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор