Сравнение DMA с HRNOX
DMA (Dimensional Managed Account Fund) and HRNOX (Hood River New Opportunities Fund Institutional Class) are both Diversified Portfolio funds. Over the past year, DMA returned -2.46% vs 70.69% for HRNOX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. DMA charges 0.03%/yr vs 0.95%/yr for HRNOX.
Доходность
Сравнение доходности DMA и HRNOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMA показывает доходность -11.61%, что значительно ниже, чем у HRNOX с доходностью 28.97%.
DMA
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- -11.61%
- 6 месяцев
- -12.39%
- 1 год
- -2.46%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HRNOX
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 28.97%
- 6 месяцев
- 26.22%
- 1 год
- 70.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMA и HRNOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DMA Dimensional Managed Account Fund | -11.61% | 16.89% | 8.36% |
HRNOX Hood River New Opportunities Fund Institutional Class | 28.97% | 35.76% | 31.31% |
Correlation
The correlation between DMA and HRNOX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMA vs. HRNOX — Ранг доходности на риск
DMA
HRNOX
Сравнение DMA c HRNOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Managed Account Fund (DMA) и Hood River New Opportunities Fund Institutional Class (HRNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DMA | HRNOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.40 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 5.54 | -5.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 22.76 | -23.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DMA и HRNOX
Максимальная просадка DMA за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки HRNOX в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMA и HRNOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMA | HRNOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.24% | -31.44% | -21.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -13.39% | -4.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.19% | -2.37% | -10.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.66% | -4.96% | -20.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 3.25% | +3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMA и HRNOX
Текущая волатильность для Dimensional Managed Account Fund (DMA) составляет 8.23%, в то время как у Hood River New Opportunities Fund Institutional Class (HRNOX) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что DMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRNOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMA | HRNOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 10.18% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | 22.59% | -9.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.21% | 28.31% | -13.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.23% | 29.29% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.23% | 29.29% | -2.06% |
Сравнение комиссий DMA и HRNOX
DMA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии HRNOX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMA и HRNOX
Дивидендная доходность DMA за последние двенадцать месяцев составляет около 16.74%, тогда как HRNOX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DMA Dimensional Managed Account Fund | 16.74% | 9.42% | 3.83% | 5.22% | 10.14% |
HRNOX Hood River New Opportunities Fund Institutional Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DMA and HRNOX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRNOX has higher volatility (10.18%) compared to DMA (8.23%). In terms of maximum drawdown, DMA dropped -53.24% vs HRNOX's -31.44%.
HRNOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMA и HRNOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор