Сравнение DMA с HRNOX
DMA (Dimensional Managed Account Fund) and HRNOX (Hood River New Opportunities Fund Institutional Class) are both Diversified Portfolio funds. Over the past year, DMA returned 2.49% vs 58.82% for HRNOX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. DMA charges 0.03%/yr vs 0.95%/yr for HRNOX.
Доходность
Сравнение доходности DMA и HRNOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMA показывает доходность -6.15%, что значительно ниже, чем у HRNOX с доходностью 22.93%.
DMA
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- -7.29%
- С начала года
- -6.15%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HRNOX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -4.06%
- 6 месяцев
- 11.63%
- С начала года
- 22.93%
- 1 год
- 58.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMA и HRNOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DMA Dimensional Managed Account Fund | -6.15% | 16.89% | 8.36% |
HRNOX Hood River New Opportunities Fund Institutional Class | 22.93% | 35.76% | 31.31% |
Correlation
The correlation between DMA and HRNOX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMA vs. HRNOX — Ранг доходности на риск
DMA
HRNOX
Сравнение DMA c HRNOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Managed Account Fund (DMA) и Hood River New Opportunities Fund Institutional Class (HRNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DMA | HRNOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.34 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 4.56 | -4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 17.90 | -17.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DMA и HRNOX
Максимальная просадка DMA за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки HRNOX в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMA и HRNOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMA | HRNOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.24% | -31.44% | -21.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -13.39% | -4.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -6.94% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.44% | -4.93% | -20.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.01% | 3.41% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMA и HRNOX
Текущая волатильность для Dimensional Managed Account Fund (DMA) составляет 5.34%, в то время как у Hood River New Opportunities Fund Institutional Class (HRNOX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что DMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRNOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMA | HRNOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 7.52% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 22.56% | -8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 28.55% | -13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.11% | 29.15% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.11% | 29.15% | -2.04% |
Сравнение комиссий DMA и HRNOX
DMA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии HRNOX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMA и HRNOX
Дивидендная доходность DMA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.76%, тогда как HRNOX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DMA Dimensional Managed Account Fund | 15.76% | 9.42% | 3.83% | 5.22% | 10.14% |
HRNOX Hood River New Opportunities Fund Institutional Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DMA and HRNOX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRNOX has higher volatility (7.52%) compared to DMA (5.34%). In terms of maximum drawdown, DMA dropped -53.24% vs HRNOX's -31.44%.
HRNOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMA и HRNOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор